스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 2월 13일 | 0개 댓글
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[스토캐스틱 계산식]
% K = (C-Ln) / (Hn-Ln) × 100
% D = A / B × 100
A = (당일 종가 -n 일 최저가)의 Y 일 총
B = (n 일간의 최고치 - n 일 최저가)의 Y 일 총.
C : 당일 종가
Hn : 당일을 포함한 과거 n 일간의 최고치
Ln : 당일을 포함한 과거 n 일 최저가
N은 보통 9 일을 사용하는 경우가 많다.
Y는 일반적으로 3을 사용한다.

[증권정보] 기술적 분석의 허와 실(2)

스토캐스틱은 기본적으로 아주 심플한 논리로 만들어져 있고 다양하고 유용한 투자정보를 제공해주지만, 여기에는 중요한 함정이 하나 있다. 바로 ‘비율(%)’로 나타내는 지표이기 때문에 강세장이건 약세장이건 추세적인 시장에서는 때때로 잘못된 스토캐스틱 오실레이터 정보를 제공한다. 스토캐스틱의 기본적인 지표는 %K다. %K는 쉽게 말해 현 주가수준이 전 체적인 주가흐름상 어떤 단계에 위치하는지를 나타내는 척도다. 어떠한 경우에도 스토캐스틱의 지표들은 0 아래로 내려가거나 100 이상 으로 올라갈 수가 없다.

그래서 스토캐스틱은 0과 100 사이에서만 움직 이는 ‘밴드오실레이터(band oscillator)’로, 지표가 일정수준을 넘어 서면(예를 들면 80%) 과열권이라 하고, 일정수준을 밑돌면(예를 들면 20 %) 침체권이라 부른다. 문제는 바로 여기서 발생한다. 스토캐스틱이 0과 100사이에서만 움직이 는 비율적 지표이기 때문에 강력한 상승추세나 혹은 강력한 하락추세에 서는 제대로된 매매정보를 알려주지 못하고 오히려 속임수를 보여줄 수 있다는 것이다. * MACD 보조지표 사용필수 상승추세가 강력하면 연일 주가는 최고가를 갱신하며 상승한다. 그러나 스토캐스틱은 과열권인 80%를 넘어서는 순간 계속 과열신호를 보내고, 이후에도 주가가 계속 상승하면 매도신호를 보낸다. 그러나 강력한 추세 적시장(trend market)에서는 매도신호 후에도 주가가 지속적으로 상승하 는 경우가 허다하다. 따라서 스토캐스틱의 매도신호를 믿고 주식을 처분 한 투자자들은 이쯤되면 분명 기술적 지표에 대한 회의감과 함께 화가 나기 시작할 것이다. 그러나 이것은 스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱의 속성을 잘 몰라서 생기는 결과다. 스토캐스틱은 추세적인 시장에서는 ‘고장난 신호등’이다. 과열이라고 빨간 불이 들어왔다고 멈춰버리면 추세적인 시장에서 달콤한 수익을 절 대로 얻을 수 없다.


침체권이라고 파란 불이 들어온 경우에도 ‘이젠 사 도 안전하겠지’하며 들어섰다간 대형사고가 날 가능성이 높다. 왜냐하면 추세적인 시장에서는 단숨에 스토캐스틱이 80%를 넘어서거나( 상승추세), 20%를 밑돌기(하락추세) 때문이다. 오히려 강력한 추세시장 에서는 스토캐스틱이 과열국면이라고 불리는 80%선을 넘어선 이후 더 큰 상승폭을 기록하는 경우가 많다. 따라서 스토캐스틱과 같은 비율적지표의 한계를 탈피하려면 MACD와 같이 정량적인 비교를 하는 지표를 보조지표로 사용해야 한다. 그림을 보면 매수신호가 발생한 후 매도시점은 과열권에 접어든 이후(B) %K가 %D를 하향 돌파하는 시점이(C) 매도시기가 아니다. 장기지표인 %D가 과열권 아래로 내려오는 시점이며, 더 확실하게는 정량적인 보조지표인 MACD오 실레이터가 음전환하는 시기다. 주가가 고점을 높이며 상승추세를 보이지만, 기술적 지표가 고점을 낮추 는 패턴을 ‘추세역전(Divergence)’라 한다. ‘추세역전’은 중요한 중 기매도신호로서 대부분의 기술적 지표에 적용되는 기법이다. 문제는 이 러한 ‘추세역전’을 충분히 확인하려면 스토캐스틱뿐 아니라 정량적 지 표인 MACD오실레이터의 추세역전도 살펴야 한다(E). 그러면 ‘고장 난 신호등’ 같은 불완전한 스토캐스틱을 굳이 실전투자 에 사용할 필요가 있을까? 그 답은 ‘그래도 스토캐스틱은 유용하다’다 . 왜냐하면 스토캐스틱은 비율적인 지표가 가지는 강점인 시장에 매우 민감하게 반응하는 특기를 갖고 있다. 그 어떠한 경우에도 스토캐스틱이 매수신호를 내지 않았는데, MACD가 스토캐스틱 오실레이터 매수신호를 내는 경우는 없다. 그만 큼 발 빠르게 시장에 대응할 수 있다는 얘기다.

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?


스토캐스틱 RSI란 무엇입니까?

Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 확인하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 지표의 지표로 간주됩니다. 오실레이터의 일종으로 중심선 위아래로 변동합니다.

StochRSI는 1994년 Stanley Kroll과 Tushar Chande의 The New Technical Trader라는 책에서 처음 설명되었습니다. 주식 거래자가 자주 사용하지만 Forex 및 암호 화폐 시장과 같은 다른 거래 컨텍스트에도 적용될 수 있습니다.


StochRSI는 어떻게 작동합니까?

StochRSI 지표는 Stochastic Oscillator 공식을 적용하여 일반 RSI에서 생성됩니다. 결과는 0-1 범위 내에서 중심선(0.5)을 중심으로 흔들리는 단일 숫자 등급입니다. 그러나 결과에 100을 곱하는 수정된 버전의 StochRSI 표시기가 있으므로 값의 범위는 0과 1이 아닌 0과 100입니다. 신호선 역할을 하는 StochRSI 라인은 잘못된 신호로 인한 거래의 위험을 줄이기 위한 것입니다.

표준 스토캐스틱 오실레이터 공식은 자산의 종가와 함께 설정된 기간 내의 최고점 및 최저점을 고려합니다. 단, StochRSI를 계산하기 위해 공식을 사용하는 경우 RSI 데이터에 직접 적용됩니다(가격은 고려하지 않음).

Stoch RSI = (현재 RSI - 최저 RSI)/(최고 RSI - 최저 RSI)

표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14주기입니다. StochRSI 계산에 포함된 14개 기간은 차트 기간을 기반으로 합니다. 따라서 일별 차트는 지난 14일(촛대)을 고려하는 반면 시간별 차트는 지난 14시간을 기준으로 StochRSI를 생성합니다.

기간은 일, 시간 또는 분으로 설정할 수 있으며 그 사용은 거래자마다 크게 다릅니다(프로필 및 전략에 따라). 장기 또는 단기 추세를 식별하기 위해 기간 수를 늘리거나 줄일 수도 있습니다. 20 기간 설정은 StochRSI 지표에 대해 상당히 인기 있는 또 다른 옵션입니다.

언급했듯이 일부 StochRSI 차트 패턴은 0에서 1이 아닌 0에서 100 사이의 값을 할당합니다. 이 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50에 있습니다. 따라서 일반적으로 0.8에서 발생하는 과매수 신호는 80으로 표시되고 과매도 신호는 0.2가 아닌 20에서 표시됩니다. 0-100으로 설정된 차트는 약간 다르게 보일 수 있지만 실제 해석은 본질적으로 동일합니다.

StochRSI를 사용하는 방법?

StochRSI 표시기는 해당 범위의 상한 및 하한 근처에서 가장 큰 의미를 갖습니다. 따라서 지표의 주요 용도는 가격 반전뿐만 아니라 잠재적 진입점 및 출구점을 식별하는 것입니다. 따라서 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도되었음을 나타내고 0.8 이상의 수치는 과매수 가능성이 있음을 나타냅니다.

또한 중심선에 더 가까운 판독값은 시장 동향과 관련하여 유용한 정보를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 중심선이 지지선 역할을 하고 StochRSI 선이 0.5선 위로 꾸준히 이동할 때 특히 선이 0.8을 향해 움직이기 시작하는 경우 강세 또는 상승 추세의 지속을 암시할 수 있습니다. 마찬가지로 판독값이 지속적으로 0.5 미만이고 0.2로 향하는 추세는 하락 또는 약세 추세를 나타냅니다.


StochRSI 대 RSI

StochRSI와 RSI는 모두 트레이더가 잠재적인 과매수 및 과매도 조건과 반전 지점을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 밴드형 오실레이터 지표입니다. 요컨대, 표준 RSI는 설정된 시간 프레임(기간)과 관련하여 자산 가격이 얼마나 빨리 그리고 어느 정도로 변화하는지 추적하는 데 사용되는 메트릭입니다.

그러나 스토캐스틱 RSI와 비교할 때 표준 RSI는 적은 수의 거래 신호를 생성하는 상대적으로 느리게 움직이는 지표입니다. 일반 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용하면 감도가 향상된 지표로 StochRSI를 생성할 수 있습니다. 결과적으로 생성하는 신호의 수가 훨씬 많아 거래자에게 시장 동향과 잠재적 구매 또는 판매 포인트를 식별할 수 있는 더 많은 기회를 스토캐스틱 오실레이터 제공합니다.

즉, StochRSI는 상당히 변동성이 큰 지표이며 이로 인해 거래자에게 더 많은 거래 신호를 제공할 수 있는 보다 민감한 TA 도구가 되지만 종종 상당한 양의 노이즈(거짓 신호)를 생성하기 때문에 더 위험합니다. ). 언급한 바와 같이 단순 이동 평균(SMA)을 적용하는 것은 이러한 잘못된 신호와 관련된 위험을 줄이는 일반적인 방법 중 하나이며 많은 경우에 3일 SMA가 이미 StochRSI 표시기의 기본 설정으로 포함되어 있습니다.

마무리 스토캐스틱 오실레이터 생각

스토캐스틱 RSI는 시장 움직임에 더 빠르고 민감하기 때문에 분석가, 트레이더, 투자자 모두에게 단기 및 장기 분석에 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 더 많은 신호는 더 많은 위험을 의미하며 이러한 이유로 StochRSI가 생성하는 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 암호화폐 시장은 기존 시장보다 변동성이 높기 때문에 잘못된 신호가 더 많이 생성될 수 있다는 점을 명심하는 것도 중요합니다.

스토캐스틱은 과매수, 과매도만 확인하는 지표인가?

정식 명칭은 Stochastic oscillator라고 부른다.
의미는 "확률 기반 오실레이터"이다.
스토캐스틱은 3개의 선이 있다. %K, %D, Slow %D 이렇게 3가지 이다.
이 가운데 Slow%D는 나중에 추가되었다. 우선 오리지널인 %K, %D에 대해 알아보자.

[스토캐스틱 계산식]
% K = (C-Ln) / (Hn-Ln) × 100
% D = A / B × 100
A = (당일 종가 -n 일 최저가)의 Y 일 총
B = (n 일간의 최고치 - n 일 최저가)의 Y 일 총.
C : 당일 종가
Hn : 당일을 포함한 과거 n 일간의 최고치
Ln : 당일을 포함한 과거 n 일 최저가
N은 보통 9 일을 사용하는 경우가 많다.
Y는 일반적으로 3을 사용한다.

우선 스토캐스틱의 매매법에서 80% 이상이 되면 매도를 하고, 20% 이하가 되면 매수를 한다고 생각하고 있었다면, 이 것은 스토캐스틱의 20%밖에 사용하지 않고 있는 것이다.

차트를 보면 O는 정상 사인, X는 잘못된 사인,△는 이전 사인과 차이가 없는 사인이다. 이것만 보더라도 스토캐스틱을 20% 매수, 80% 매도 사인으로 인식하면 안된다.
만약 70%, 75%라고 하더라도 그 결과가 달라지지 않는다.

스토캐스틱 뿐만 아니라 오실레이터 계의 기술적 지표에서 몇 %이상은 과매수 구간이니 매도를 하고, 몇 %이하는 과매도 구간이니 매수를 하라는 견해는 거의 쓸모가 없다.

그럼 이제부터 스토캐스틱을 자세히 알아보자.

1. % K 란 무엇인가? % D 란 무엇인가?

% K는 현재 가격 위치의 상대적 수준을 나타낸다.
과거 기간 중 현재 가격이 얼마나 비싼 편에 있는지, 얼마나 낮은 편에 있는지 하는 것을 보여주는 상대적 수준이다. 예를 들어 특정 기간 중 가장 높으면 %K는 100 가장 낮으면 0으로 나타낸다. 이 수치의 크기로 현재의 가격이 과거 기간 중 어느 수준에 있는지를 아는 것이다.
% K가 50이라는 것은 현재의 가격이 과거 일정 기간의 가격 변동 속에서 정확하게 중앙에 위치한다는 것을 보여준다.
% D는 % K의 3 일 평균의 평균값이다.

2. 스토캐스틱의 견해

  • 스토캐스틱의 견해(1)
    (% K와 % D가) 80 % 이상이어서 과매수 구간이니 매도 사인, 20 % 이하라서 과매도 구간이니 매수 사인

1번의 견해는 앞서 설명한 바와 같이 이용할 수 없다.

  • 스토캐스틱의 견해(2)
    80 % 이상으로 % K와 % D가 데드 크로스 후 매도 사인, 20 % 이하에서 % K와 % D가 골든 크로스 후 매수 사인.
    ※ 데드 크로스는 빠르게 움직이는 % K가 % D를 위에서 아래로 교차한다. 골든 크로스는 빠르게 움직이는 % K가 % D를 아래에서 위로 교차한다.

2번의 견해의 경우 1번보다는 속임수가 적으나 그래도 많은 속임수를 보인다.

3. Fast 스토캐스틱과 Slow 스토캐스틱

스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱이다.
패스트 스토캐스틱에 Slow %D라는 지표가 포함된 것이 슬로우 스토캐스틱이며, 슬로우 %D(이하 S %D)는 %D의 3일 평균을 생각하면 좋다.

[패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱의 차이]
■ 패스트 스토캐스틱 : % K와 % D 분석
■ 슬로우 스토캐스틱 : % D와 S % D 분석

패스트 스토캐스틱은 신호가 나오는 것이 너무 빠르고 속임수도 많기 때문에 신호가 나오는 횟수를 줄이고 속임수를 줄이는 목적으로 만들어 진 것이 슬로우 스토캐스틱이다. 이로 인해 신뢰도는 훨씬 높아졌다.
그래서 지금은 느린 것을 더 많이 사용한다. 단순히 스토캐스틱이라고 부르고 슬로우 스토캐스틱을 사용하는 경우가 많으니 정확히 확인해보는 것이 필요하다.

슬로우 스토캐스틱에서는 80 % 이상에서 % D와 S % D가 데드 크로스 후 매도 사인, 20 % 이하에서 % D와 S % D가 골든 크로스 후 매수 사인.
※ 데드 크로스는 빠르게 움직이는 % D가 S % D를 위에서 아래로 교차한다. 골든 크로스는 빠르게 스토캐스틱 오실레이터 움직이는 % D가 S % D를 아래에서 위로 교차한다.

속임수의 빈도가 줄어들었다고는 하지만, 실전에서 사용하기엔 꽤나 빈번하게 속임수가 발생한다. 그렇다고 이 스토캐스틱 오실레이터 지표를 사용하지 않아야 하는 것은 아니다.

여기에서 포기해버린다면 어떤 기술적 분석도 사용할 수 없다.
실질적으로 우리가 접하는 많은 자료들은 수박 겉핥기식의 설명이 스토캐스틱 오실레이터 많아 실제로 해당 지표를 분석에 사용하기란 여간 어려운 것이 아니다.
스토캐스틱의 더 많은 이야기는 다음에 이어가도록 하겠다.

스토캐스틱 오실레이터

더블 스토캐스틱 분석은 스토캐스틱 오실레이터 거래의 정확성을 두 배로 늘려준다.
그러나 잊지말아야 할 것은, 새로운 두 개의 툴을 서로 합쳐 복잡하게 만든다고 해서 반드시 좋은 결과를 가져오는 것은 아니라는 사실이다.


거래통화 : 어떤 통화든 가능
시간 프레임 : 1시간 또는 1일
인디케이터 : Full Stochastics(21,9,9,)와 Full Stochastics(9,3,3)

진입규칙 :
스토캐스틱(21,9,9)와 오실레이터가 처음 교차할 때 진입한다. 아마도 큰 추세를 만들기 시작할 것이다. 그리고 스토캐스틱(9,3,3)이 교차할 때마다 신규 포지션을 추가한다. 스토캐스틱(9,3,3)이 청산 시그널을 준다고 해도 무시해 버리고, 스토캐스틱(21,9,9)가 청산 시그널을 줄 때까지 기다린다.


청산규칙:
스토캐스틱(21,9,9)가 다시 교차할 때 청산한고 나온다


장점 : 두 개의 스토캐스틱을 사용하는 것이 큰 추세와 작은 스윙을 찾기 쉽게 도와준다. 큰 추세를 파악하는 게 보다 안전하고 좋은 거래 규칙이다.

단점 :
지속적으로 차트를 모니터링 해야 한다. 그리고 스토캐스틱은 후행성임을 잊지 말아야 한다.

스토캐스틱 오실레이터

DMI 와 오실레이터(스토캐스틱, RSI)

자신의 기준에서 엄격한 신호와 유연한 신호를 구분할 줄 알아야 한다. 기준을 다시 점검해 볼 필요가 있다.

명확한 기준이 있어야 되고, 그것을 유연하게 다듬어서 어느 시장에도 대응할 수 있도록 한다는 것을 되짚어 본다.

유연하게 적용할 수 있는 것들을 유연하게 대응해야 되지, 결코 명확한 기준을 유연하게 바꿔서는 안 되는 것이다.

예전에는 이 말이 무슨 뜻인지 한참을 고민해야 했다.

오실레이터는 아주 유용하게 사용 중인 지표이다.

몇 가지 큰 착각을 가지고 매매를 하고 있었는데, 과매수와 과매도에 너무 집착을 하게 된다.

계속 과매도 상태에 놓여 있으면 주가가 크게 반등할 것만 같은 느낌이 많이 든다.

그렇게 되다 보면 매매비중도 커지게 된다. 앞으로 사용 방식을 많이 고쳐 나가야 한다.

과매수와 과매도의 기준으로 계속 바라보게 되면, 손절이 어려워진다.

스토캐스틱은 일정기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 현재의 주가의 위치를 백분율로 표시한 지표이다.

빠른 스토캐스틱은 아주 예민하여 속임수 신호가 자주 발생한다. 느린 스토캐스틱은 노이즈를 대부분 걸러 내므로 속임수 신호가 적다.

3가지 매매 신호 중 다이버전스가 가장 강력하고 그다음이 과매수/과매도 , 선의 방향 순이다.

다이버전스 - 스토캐스틱의 다이버전스로도 매매해 볼 수 있다. 상황에 맞게 유연하게 사용할 줄 알아야 한다.

과매수/과매도 - 항상 사용에 주의해야 한다. 하락 시에는 지속적인 매수 신호를 보낸다. 장기 추세추종 지표를 사용해 이를 보완해야 한다. 그리고 이전 고점을 돌파하는지 지켜보라. 그때 사도 늦지 않다. 오히려 더 저렴하게 사는 방법이다.

선의 방향 - %K와 %D가 같은 방향이면 포지션을 정리할 필요가 없다. 좀 더 지켜보라.

상대강도지수 RSI는 일정기간 동안 상승폭과 하락폭을 비교하여, 상승의 힘이 강한지 하락의 힘이 강한지 어느 정도 강도인지 백분율로 표시한 지표이다. 스토캐스틱과 마찬가지로 과매수와 과매도에 너무 몰입하지 마라.

RSI의 다이버전스는 신뢰도가 높다. RSI 자체로도 지지와 저항, 추세를 가늠할 수 있다.

매수 신호는 기준선 아래로 떨어졌다가 다시 올라올 때이다.

자신에게 맞는 지표를 찾아서 객관적으로 시장을 바라보려고 해야 한다.

현재 시장에 맞는 지표를 찾으려고 이것저것 대입해서는 안된다. 이렇게 하면 시장을 올바르게 바라볼 수 있는 눈을 가질 수 없다. 자신에게 맞는 지표를 분석해서 내 것으로 만들어야 한다. 누구보다도 더 잘 알 수 있는 수준까지 익혀야 한다. 그제야 자신만의 기준, 홀로서기를 할 수 있다.


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