MACD 차트

마지막 업데이트: 2022년 2월 27일 | 0개 댓글
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삼성전자 차트(영웅문)

MACD 차트

제 9강: MACD의 이해와 응용

위 해당 링크로 들어가 차례대로 공부 하시면 더욱 보탬이 되지 않을까 생각합니다. Moving Average Convergence Divergence (이하 MACD )를 이해하고 어떻게 활용할수 있는지에 대한 강의입니다.

이동평균의 수렴과 확산을 지표화한것이 바로 MACD입니다.

MACD 차트에서는 두개의 선이 있습니다; MACD선과 시그널선.

트레이딩 뷰 기본 설정에서는 MACD선이 파란색 그리고 시그널선이 주황색으로 각각 표기 됩니다.MACD 차트

MACD선과 시그널선은 차트가 진행되면서 교차를 반복합니다.

그 교차들로 우리는 매수와 매도의 시그널을 찾을 수 있습니다.

◎ MACD를 활용한 매매 시그널

MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 상향 돌파를 할 때

강한 매수 시그널은 0선 아래서의 MACD선의 상방교차

MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 하향 돌파 할 때

강한 매도 시그널은 0선 위에서의 MACD 차트 MACD선의 하방교차

MACD 특성상 가격의 저점과 고점을 잡기에는 조금 부족한 지표이기에 위 설명에서의 간격이 좁혀질때 매매 시그널로 사용할 수 있다는 것은 MACD의 교차를 예측한뒤 매매를 한다면 조금더 수익을 극대화 할 수 있다는 것입니다.

물론 리스크는 더 높아지겠지요.

MACD 또한 다른 지표와 다를 것 없이 보조적으로 사용이 되어야 합니다.

추세를 무시하고 거래량을 무시한 MACD 매매 시그널은 그만큼 신뢰도가 떨어지기 때문입니다.

또한 MACD 매매 시그널을 적극 활용한다면 정확한 고점, 저점을 잡는것이 아닌 무릎에 사서 어깨에 파는 전략이 되겠습니다.

더 나아가 MACD의 신뢰도는 장기 타임 프레임에서 더욱 높기 때문에 단기적인 매매지표 보다는 중장기적인 매매 지표로 활용한다면 더욱 수익을 극대화 할 수 있겠습니다.

See-thro

지난 포스팅에서 스토캐스틱 및 MACD MACD 차트 보조지표를 통해 매수타이밍에 대한 팁을 공유했는데요. 이번 포스팅에서는 증권사 전문가들이 유료 콘텐츠로 판매한다는 MACD 보조지표 핵심매매팁 주요 부분에 대해 제가 경험한 바를 더해 나눠보려고 하는데요. 아래 종목별 차트예시를 통해 이를 좀 더 자세히 이어나가겠습니다.

이번에 중점적으로 볼 부분은 MACD 보조지표의 전고점 돌파시 매수 관점인데요. 아래 삼성전자 차트에서 보이듯 MACD값이 직전고점 이상으로 뻗어가면서 주가도 우상향할 때 크게 장대양봉인 기준봉 을 뽑는 것을 볼 수 있습니다.

위 차트를 좀 더 확대해보면 분명히 장대양봉인거죠. MACD 흐름에 따라 주가도 기준봉 발생 이후 큰 폭 상승 장을 거친 모습입니다.

그럼 MACD 기준으로 MACD 차트 전고점을 돌파 시 매매가 항상 유효할까요? 주의해야할 예시는 LG화학 일봉차트를 통해 짚어보겠습니다. 아래 차트에서 보이듯 이 또한 전고점을 돌파하는 지점에 제가 캔들차트에 하이라이트 친 부분 보이시죠? 장대양봉이 어김없이 출현했으나 결과가 도지로 마감되면서 고점에서 팔지 못했을 시 역사적 고점을 찍고 급락하는 추세로 변경하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

고점 돌파매매가 그렇듯 MACD 보조지표 역시 고점돌파 시 주가가 하방으로 빠르게 흘러내릴 수 있는 위험 또한 인지하고 사용한다면, 보조지표를 활용해 보다 좋은 수익을 거둘 수 있을 것이라 기대합니다.

RSI, Momentum, macd, fear&greed : 나만의 미국주식 차트보기.

그래서 차트는 왠만하면 공부안할려고 한다. 봐봤자 끝도없고 차트로 공부할거였으면 한국주식 할 생각에.

그래도 기본 몇개는 봐야겠다는 생각이 들어 여러 유투브 블로그 또 한참 찾았다.

그래서 괜찮은 지표들을 정리해봐야 겠다.

1. RSI ( Relative Strength Index), 즉 MACD 차트 상대강도 지수?

나 답게 쉽게 표현해보자면 사람들이 사고자하는 지표같은 느낌이다

100에 가까워질수록 과매수, 0에 가까워질수록 과매도

Fear & greed 와 비슷하다!

100, 즉 과매수에 가까워질수록~ 100을 넘지는 못하기에 다시하락

0, 즉 과매도에 가까워질수록 0이하는 갈수없기에 다시 상승 개념.

하지만. 0까지 잘 안가고 100까지도 안가고 20-80 왔다갔다하거나 10-90왔다갔다 한다.

통상적으로 보니 20-80 왔다갔다가 대부분이다.

이것도 RSI와 비슷하게 과매수 구간은 + 과매도 구간은 -

약간 다른 것은 0을 기점으로 모멘텀이 위에 있으면 상승추세 아래에 있으면 하락추세이다.

위 그림처럼 0을 기준선으로 잡고 아래에 표가 뻗쳐지면 과매도 구간. 위로가면 과매수구간.

3. macd ( Moving average Convergence & Divergence )

macd 는 이동평균수렴,확산 지수이다.

과거의 평균 수치에서 추세 등의 현상을 파악하여 현재의 매매와. 미래 예측에. 접목하기..위해 사용..

빨간선이 MACD 선이고 파란선이 주식추세선인데

파란선이 위에 있으면 상승추세. 근데 파란선이 다시 아래로내려가서 빨간선을 터치하고 내려가면 하락추세

* Momentum + MACD + RSI 같이보기.

위에 사진은 코로나 3월~6월이다. 위에서 보여준 사진들이랑 같은 사진에 Momentum, RSI 를 추가한 것.

2 MAR 쯤 초반 확인 할 수 있는 것

1. MACD 선 같은 경우 빨간 MACD 선아래로 하락추세 (데드크로스)

2. Momentum 또한 0이하의 지표로 하락추세

3. RSI 지수 또한 80 -> 20으로 하락하는것보임.

중반에서 확인 할 수 있는 것

1. MACD 선을 건드림(골든크로스)

2. Momentum 또한 상승 중

3. RSI 지수 또한 상승중

근데 이걸공부하면서도 너무 너무 너무 결과론적이다 라는 느낌.

MACD 선을 뚫고 올라갔다가 다시내려오는 차트도 수없이 많고. Momentum 같은 경우도 왓다갓다 하는 경우도 많고.

그래서 이건 그냥 참고용으로 사용한다.

예를들어서 8월 17~ 최근인데 최근을 보면

1. MACD 선이 빨간선아래로 내려오면서 데드크로스 형성

2. Momentum 또한 지속 하락추세.

3. RSI 또한 지속 하락추세

그럼 3월과 같은 더 큰 하락장이 올까?

그럼 나는 어제 TQQQ, FNGU 를 왜샀나?

결론 : 일단 산 이유는 3월만큼의 하락장은 오지않을 MACD 차트 것 같아서. 9월이라서.(9월에 미국시장은 안좋다고 한다.)

또한 RSI 지수가 다 맞는 건 아닌 것 같은게

코로나 시작이후 RSI 지수는

요렇게 3월2일전 최저점을찍고 약간~~우상향 느낌이었는데 주식은 더 하락을 찍고 반등했다.

아무튼 중요한건 절대지수 지표가 아니라는점 그냥 참고용.

나같은 경우 어떻게 참고할것인가?

최근 트렌드는 3월초반과 같은 전반적인 하락지표가 많다.

하지만 코로나를 한번겪었고 큰 반등 다시 하락의 시작점이지만 큰 하락을 올초에 한번 겪었기에 올 3월만큼의 하락은 안나 올 것 같아 TQQQ + QYLD 추가매입 홀딩 전략.

MACD 차트

MACD란 Moving Average Convergence & Divergence를 말한다. 이동평균선이 수렴과 확산하는 것을 보고 중기 혹은 장기로 추세 매매에 활용할 수 있는 지표이다.

MACD 곡선은 단기 지수 이동 평균 - 장기 지수 이동 평균으로 구할 수 있다. MACD signal선은 n일의 MACD 지수 이동 평균이다. 보통 단기 지수 이동 평균은 12일, 장기 지수 이동 평균은 26일, Signal 선은 9일을 기본으로 사용한다.

즉, 중장기 매매의 시점에서 MACD선이 상향 돌파할 경우 상승추세로 변하는 것을, 하향 돌파할 경우 하락 추세로 변하는 것을 예상할 수 있다.

활용방법

기본적으로 추세 지표이기 때문에, 횡보하고 있는 추세에선 사용하기 힘들다. 하락 추세에서 하방 힘이 약해지는 것을 확인하고 MACD 보조지표의 신호와 여러 가지 조건을 고려해 매수를 고려해볼 수 있다.

MACD를 매매에 활용하는 방법으로는 여러 MACD 차트 가지가 있는데, 대표적으로 사용할 수 있는 것 세 가지를 소개해보겠다.

1. MACD선(초록색)이 0이라고 되어있는 선을 상향 돌파하는 경우. (신뢰도 높음, 반응 늦음)

위 차트에서 보면 알 수 있듯 MACD선이 0 값을 돌파한 후 대세 상승이 나온 것을 볼 수 있다. 하지만 이는 MACD 차트 시간이 지나고 봤을 때 하락 추세가 상승 추세로 바뀌고 나서 한참 지나서야 포착된 것을 알 수 있다. 이는 조금 더 신뢰도가 높지만 어느 정도 후행성을 띈다는 것을 말한다.

2. MACD선(초록색)이 시그널선(검은색)을 상향 돌파하는 경우. (신뢰도 낮음, 반응 빠름)

위 차트에서 보이듯 MACD선이 시그널선을 상향 돌파하는 시점이 MACD선이 0 값을 돌파하는 시점보다 훨씬 선행하는 것을 알 수 있는데, 그때부터 상승이 시작되었지만 대세 상승의 시작점은 아니므로 추세 상승을 잡는 보조지표로서는 신뢰도가 높지 않은 구간인 것을 알 수 있다.

3. 주간 차트의 MACD와 일간 차트의 MACD가 둘 다 0 값 위로 올라오는 경우. (신뢰도 매우 높음, 반응 매우 늦음)

이는 1번의 매매법에서 신뢰도를 높이는 대신에 조건을 조금 더 까다롭게 보는 경우이다. 실제로 MACD는 단기 매매에서 흔히 사용되는 보조지표가 아니기 때문에 중장기 투자자의 경우 일간 차트와 주간 차트의 MACD 값이 둘 다 0 위로 올라오는 순간을 매수 타점으로 잡는 경우가 있다.

MACD는 추세 전환을 확인하는 데에 쓰이는 것뿐만 아니라, 다이버전스로의 활용도 가능하다.

이는 상승 다이버전스의 모양이며,

이는 하락 다이버전스의 모양이다.

결론

MACD는 중장기 투자에서 굉장히 유용한 보조지표이다. 실제로 과거 차트를 보았을 때 추세가 바뀌는 경우를 MACD는 여지없이 모두 잡아낸다. 하지만 역시 모든 보조지표가 그렇듯, MACD에서 신호가 나왔다고 무조건 추세가 변하는 것은 아니다. 그렇기 때문에 투자기간을 길게 볼 경우 회사의 재무상태나 여러 가지 조건들을 고려하여 매매에 임하는 것이 더욱 성공률을 높여줄 것이다.

MACD 차트

이번에 소개드릴 지표는 MACD 입니다.

MACD는 이동평균선 다음으로 인기가 많은 지표입니다. [MACD는 보통 지수 이동평균선을 이용하여 계산하므로, 이하 지평선은 지수 이동평균선을 의미합니다.]

이평선이 서로 멀어지고(확산) 가까워지는(수렴) 것을 반복하는 성질을 이용, 나타내는 지표라고 할 수 있습니다. 즉 이평선 간의 차이를 보기 쉽게 나타내는 지표 입니다.

MACD를 사용할 때 보통 3가지의 값들을 계산 합니다.

1) MACD : 단기 이평선 값(보통 12일) - 장기 이평선 값(보통 26일)

2) MACD Signal : MACD값의 (보통 9일) 이평선.

3) MACD Histogram : MACD - MACD Signal

삼성전자 차트(영웅문)

위 그림에서 보면, 위쪽은 주식 가격, 아래가 MACD 입니다. MACD Oscillator 12, 26, 9는 각각 MACD와 MACD Signal에서 사용하는 날짜의 값입니다. 주황색 선은 MACD, 보라색 선은 시그널 입니다. 그리고 Histogram은 양수일때 주황색, 음수일때는 파란색으로 표시되어 있네요.

MACD의 값을 보면, 단기 이평선값과 장기 이평선 값의 차이 입니다. 주식이 상승하고 있다면 단기 이평선 값이 장기 이평선 값보다 크므로, MACD는 양수값을 가질 것 입니다. 이러한 MACD 값의 이평선인 Signal 값이 MACD와 교차를 하게 되면 꽤나 유용한 정보를 가질 것 같죠?

그래서 보통 MACD 값을 활용하는 방법은 MACD와 MACD Signal 값의 차이인 MACD Histogram을 보는 겁니다.

Python으로 구현하기 위해 먼저 데이터를 불러옵니다. Plotly를 이용해 시각화 할거라, plotly도 import 합니다.

다음은 MACD를 구하는 함수 입니다.

지난번 글에서 사용했던 SK 하이닉스 일봉 데이터 입니다.

다음은 MACD 시각화 입니다.

위의 그래프는 2200 거래일 동안의 데이터라 보기가 쉽지 않습니다. 그래서 일부분을 캡쳐해왔습니다.

위 그림을 보시면 MACD와 MACD Signal은 line chart로, MACD DIff(MACD histogram)는 bar chart로 그렸습니다. 위의 MACD와 원래 주가를 같이 겹쳐서 그리면 좀더 보기 쉬울텐데 쉽지가 않더라구요. 위 부분에 해당하는 주가는 이렇습니다.

여러 plot으로 그려보고, 실제로 값들을 확인해보면 주식시장이 상승세 일때 MACD Diff의 값은 양수고, 주식시장이 하락세 일때 MACD Diff의 값은 음수가 됩니다. 그래서 MACD가 골든크로스 되었을때 주식을 사면 되는것인가? 하는 문제는 이평선과 마찬가지로 아닙니다. 이평선의 또다른 측면을 보여주는 지표로써, MACD도 후행 지표이기 때문입니다.

또한 주식시장이 횡보하고 있을때, 골든 크로스나 데드 크로스가 자주 나타나게 되고, 의미가 없는 신호가 될 수 있습니다.

모델링의 측면에서는 이평선과 비슷하게 사용할 수 있을듯 합니다. 이평선 처럼 주가에 추가적인 정보를 담을 수 있고, 골든 크로스나 데드 크로스 등의 신호는 MACD Diff 값을 이용해서 알려줄 수 있겠네요.


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