5일 이동평균선 (EMA)

마지막 업데이트: 2022년 5월 26일 | 0개 댓글
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정배열 (인베스팅 닷컴)

5일 이동평균선 (EMA)

인공지능 비트 트레이더 경진대회 시즌3

안녕하세요. Paul77ms입니다.
우선 좋은 대회와 코드공유해주신 skyepodium님 감사합니다. 시계열 대회는 처음이라 접근조차 힘들었는데
시즌1부터 시즌3까지 정말 좋은 코드들을 올려주셔서 많이 배워간것같습니다.
시즌1과 시즌2는 Prophet과 Regression 모델을 사용하여 접근해봤는데 좋은 결과를 얻지 못해
시즌3에는 코드공유를 바탕으로 해결해보았습니다. 그중에서 가장 인상깊었던 보조지표를 사용한 방식을 사용하였습니다.
저는 RSI, VWAP 보조지표들과 이동평균, MACD,볼린저 밴드등을 사용하여 많은 시도중에서 Public점수에서 가장 높게 나온 결과물로 제출하였습니다.
우선 ARIMA 모델을 사용하였고 수렴하지 않는 샘플이 없도록 구현해주었습니다. 그리고 보조지표를 사용하여 매수 금지 전략과 매수 진행 전략으로 안정적으로 투자를 하도록 진행하였습니다.5일 이동평균선 (EMA)

Paulms77님 좋은 코드 공유 감사합니다!
저도 ARIMA로 다양한 시도를 했었고 공유해주신 것 처럼 각 sample_id 별로 상이한 ARIMA 모델을 fitting 시키고자 했습니다. 그 과정에서 parameter grid에 대해 많이 고민했었는데요. 글을 보니 세 가지 정도로 ARIMA 모델 경우의 수를 사용하시고 특히 trend parameter를 중요하게 사용하신 것 같습니다. 괜찮으시다면 어떤 insight를 바탕으로 모델 경우의 수를 설계하셨는지 여쭤봐도 괜찮을까요?

안녕하세요. 시과브리피자님
저같은 경우 시계열을 처음 접하는 사람인지라.. 값들을 바꿔가며 업데이트 하는 방향으로 시도를 했던것같습니다.
그리고 모델 경우의 수에 대해서는 위 방식대로 진행하다보니 수렴하지 않는 값들이 발생하여 보다 안정적인 모델을 만들고자 모두 수렴할 수 있도록 모델 경우의 수를 늘려 해결하고자 시도하였습니다.
감사합니다!

이동 평균선의 종류와 차이

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- Exponetial Moving Average, 종가로 그려지는 것은 맞으나 종가에 가중치를 적용함.

C. WMA - 가중 이동 평균

- 현재 값은 가중치가 높고, 과거 값은 가중치가 낮음.

D. HullMA - Hull 이동 평균

- WMA를 이용하는데 노이즈를 줄인 것으로 판단하고 있습니다.

E. VWMA - 거래량 가중 이동 평균

- WMA에 거래량(Volume)을 기준으로 가격을 평가

F. TEMA or DEMA - 삼중 or 이중 지수 이동 평균

2. 차트 위에서 이평선 (5분봉, 55캔들)

- 위에 넣은 순서대로 각 이평을 55 캔들 단위로 입력해 봤습니다.

- 일단 MA(흰색)5일 이동평균선 (EMA) 과 비교했을 때 가장 큰 차이점을 몇가지를 대강 찾아봤습니다.

> HMA(파란)이 가장 진폭이 크고, 그 다음은 TEMA(연보라), DEMA(보라) 순이고, 가장 느린것은 MA(흰색)

> VWMA, 거래량 가중 이동평균은 굴곡이 조금 있는 편

> EMA는 MA보다 빠르게 변경되었으나 상승 후 횡보 시 종가에 가중치가 적용되어 MA와 크로스가 일어남

3. 지지와 저항으로 이평선 (1시간봉, 200캔들)

- 많은 유투버들이 트레이딩 전략에서 사용하는 1시간봉 200캔들로 확인해 봤습니다.

> 탄력성이 높은 이평선일 수록 캔들에 움직임에 가장 빠르게 반응
Long 기준으로 빠르게 저가에서 진입, 고가에 판매가 가능하다. (파란색 화살표와 엄지손가락)

lazyblue

: Chart Data 전처리와 관련하여 올리는 3번 째 글이다. "학습시킬 Data가 이렇게 중요한가? 그냥 넣으면 되지 않나" 라고 생각할 수도 있지만, 그 동안 본인의 경험으로는 Data를 분석에 알맞게 전처리 하는 작업이, 좋은 모델을 사용하는 5일 이동평균선 (EMA) 것보다 중요하다고 느꼈다. GIGO ( Garbage In, Garbage Out) . 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나올 확률이 높기 때문이다.

또한, 그만큼 가격 차트 데이터에 대한 보조 지표가 정말 많다. 모든 보조 지표를 이번 학습에서는 사용하지 않겠지만, 유의미하다고 판단되는 보조 지표는 될 수 있으면 많이 추가할 예정이다. 그리고, 이번 글에서는 지표에 대한 상세 설명은 생략하도록 하겠다. 대신 Data의 의미를 하나씩 짚어가면서 넘어가는데 초점을 맞추고자 한다.5일 이동평균선 (EMA)

1. EMA (Exponetial Moving Average)

: EMA(지수이동평균)를 설명하기 전에 먼저 MA(단순이동평균)을 언급하자면, MA는 정말 단순하게 현재 시점을 기준으로 특정 시점 이전까지에 대한 값의 평균을 의미한다. 예를 들어 "오늘 기준 MA10"(Day 단위)이라고 하면, 오늘부터 10일 전 까지의 가격에 대한 평균을 나타낸다. 그렇다면 MA는 왜 보는 걸까?

MA는 앞에서 살짝 언급을 했지만, 현재 시점의 가격만으로 미래를 예측하기에는 정보가 너무 부족하기 때문에, 과거에 대한 정보도 함께 녹아있는 Data가 추가된다면, 미래를 예측하는데 있어서 정확도를 높일 수 있기 때문이다. 현재 시점의 가격과 거래량도 무척 중요하지만, MA를 함께 고려한다면 현재 가격과 거래량에 대한 흐름을 어느 정도 파악할 수 있다.

예를 들어, 현재 삼성전자 주식 가격이 100원이라고 하자. 그렇다면, 앞으로 가격이 오를 것인가? 떨어질 것인가?라는 질문을 받았을 때, 어떻게 판단을 해야할까? 뭐. 삼성전자는 무조건 오를거니깐 일단 사자!!라고 하면서 살 수도 있겠지만, 우리는 삼성전자만 살게 아니니깐 다르게 생각해야 한다. 정답은 오르든지, 떨어지든지, 아니면 그대로인지 셋 중에 하나다. 결국 찍는 수 밖에 없다는 것이다.

그렇다면 여기에 추가로 현재 가격은 100원이고, MA5는 150원이라고 하자. 5일 치의 평균이 150원이라는 의미는 5일 동안 최소 150원 이상의 가격이 있었던 적이 있고, 과거에는 대체적으로 100원보다는 높은 가격대를 형성했다고 판단할 수 있다. 즉, 이는 곧 가격이 하락하는 추세였다고 판단할 수 있다. 반대로, MA5가 50원일 때는, 가격이 최근 5일동안 전반적으로 상승했다고 짐작할 수 있다. 결과적으로, MA를 함께 비교할 경우에는 대략적인 가격의 추세를 짐작할 수 있게 된다.

다시 한 번 질문을 해보자. 삼성전자 주식 가격이 100원이고 MA5가 50원이라고 하자. 그렇다면, 앞으로 가격이 오를 것인가? 떨어질 것인가?라는 질문에 어떤 대답을 해야할까? 정답은 오르든지, 떨어지든지, 아니면 그대로인지 셋 중에 하나다. 이럴 경우, 앞서 100원 밖에 모를 때와 상황이 다를게 뭐가 있겠냐라고 하겠지만, 단순히 추세가 상승을 보인다고 해서 다음 주식 가격이 오를거라고 판단하는 것은 섣부른 행동이다. MA로 판단할 수 있는건 과거부터 현재까지의 가격에 대한 추세이지, 이 추세만으로 다음 가격을 예측하기에는 부족한 부분이 많다.

추후 언급하겠지만, 이러한 이유 때문에 많은 분석가들은 현재 추세가 아직 유효한지 판단할 수 있는 모멘텀 지표를 함께 분석함으로써, 의사결정에 대한 불확실성을 낮추고자 노력한다.

다시 본론으로 돌아와서, EMA는 날짜가 현재에 가까울수록 더 많은 가중치를 부여하여, 최근의 가격을 좀 더 중요하게 바라보는 보조 지표이다. 이 때, 모든 날짜에 대한 가중치가 동일하면, MA와 같다. 추가적으로 설명하면, 가중이동평균(WMA)은 가중치가 일정한 비율로 감소하는 것과 달리, EMA는 이 가중치가 지수적으로 감소하는 가중치를 적용한다. 그리고 EMA는 WMA과 비교했을 때, 조금 더 현재에 대한 비중을 높이는 경향이 있고, 본인은 현재의 가격에 대한 비중이 높은 가격이 미래 가격을 예측하는데, 조금 더 유효할 것 같아서 5일 이동평균선 (EMA) EMA로 변환을 진행했다.

windows에 있는 숫자들은 EMA에 대한 연산 기간을 의미한다. 일 자를 기준으로 한다면, 각각 5일, 10일, 20일 등을 의미한다. 여기서 .ewm 메소드에 대해 간단히 설명하면, ewm은 pandas dataframe의 한 method로 EMA를 쉽게 계산해주는 함수이다. span은 기간을 의미하며, min_periods는 해당 Dataframe에 요구하는 최소 기간이며, adjust는 EMA를 계산할 때, 분모를 무한급수를 적용하여 계산할지 안할지에 대한 여부이다.

사실 adjust가 True일 때와, False일 때 결과값 차이가 크지 않지만, adjust를 False로 할 경우, 등비수열의 합으로 이루어져 있는 분모를 일일이 계산하는게 아니라 무한등비급수의 공식을 적용하여 간단하게 계산하기 때문에, Data의 크기가 클 경우 adjust = False로 해놓으면 속도가 더욱 빠르다.

종가(Close Price) 차트를 한 번 살펴보자.

전문가들은 위의 차트만 보고도 다음 추세를 어느 정도 예측할 수 있겠지만, 본인은 아니기 때문에 그래프를 어떻게 해석해야할 지 감이 안잡혔다. 그러나, 해석은 못하더라도 EMA 그래프에서 나타나는 특징들은 발견할 수 있었다.

1) 급격한 하락, 상승 구간에서 각 기간에 대한 EMA의 간격이 벌어진다.
2) 상승 구간에서는 EMA5가 EMA120을 항상 추월하는 교차점이 있다.

3) 반대로 하락이 있기 전에는 항상, EMA5가 EMA120 보다 떨어지는 교차점이 존재한다.

위의 특징들을 모든 차트에 일반화시킬 수는 없지만, 위의 가격 차트만 봤을 때, 지극히 단순하게 2), 3)만 따라서 매수, 매도를 했었도 수익이 났을 것이다. 이렇듯, 일반 차트에서는 보기 힘든 특징들을 EMA 차트와 함께 살펴봄으로써, 인사이트를 도출할 수 있다. 이는 곧, 학습 데이터를 통해 긍정적인 기대와 이어질 수 있다.5일 이동평균선 (EMA)

거래량(Volume) 차트를 한 번 살펴보자.

위의 차트를 보고 당황할 수도 있겠지만, 위의 거래량은 지난 글에서 언급했듯이 거래량에 대해 log(10) 변환을 취한 그래프이다. 다시 한 번 언급하자면, log변환을 취함으로써 거래량의 선형적인 성격을 유지하는 동시에, 거래량 상승분에 대한 Scale을 줄임으로써 보다 안정적인 학습이 진행될 수 있도록 하기 위함이다. EMA는 변환을 하기 전에 대한 거래량에 적용했고, 변환 뒤 EMA를 계산하게 되면 완전히 다른 결과가 나오기 때문이다. ( log(mean(x)) != mean(log(x)) )

음.. 위의 차트만을 보고 직관적으로 해석하기에는 어려움이 좀 있는 것 같다. 그러나, 거래량 차트는 가격 차트와 함께 분석했을 5일 이동평균선 (EMA) 때, 보이지 않던 특징들을 도출해 낼 수 있을 것이다.

이렇게 EMA에 대한 설명이 어느 정도 끝난 것 같다. 공식이나 이론적인 부분은 최대한 설명을 안하긴 했는데, 고작 EMA 하나 하면서 글을 왜 이렇게 길게 썼나 싶다.. 아직 MACD Oscillator, ROC, DMI & ADX 등 설명할 보조 지표가 많이 남긴 했다. 그래도 급하게 가는 것 보다 차근차근 제대로 진행하는 것이 목표이기 때문에 속도를 조절해가면서 진행하고자 한다.

(3) 이동평균선은 뭘까? (이평선)

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삼성전자 (네이버금융)

이동평균선이란 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가 이동평균을 차례로 연결해 만든 선입니다.

주식시장에서 주가와 거래량 및 거래대금은 매일매일 변하지만 특정 기간을 놓고 보면 일정한 방향성을 지니고 있습니다. 이를 수치화한 것이 이동평균선으로 단기(5, 20일), 중기(60일), 장기(120일) 이동평균선이 있습니다.

조금 어렵게 설명이 되어서 쉽게 설명하자면 예를들어 5일 이동평균선은 과거 5일의 종가를 모두 더해서 평균을 낸 값, 120일은 과거 120일의 종가를 모두 더해서 평균을 낸 값이라고 생각하시면 됩니다.

이동평균선은 주가의 방향을 파악하는데 활용 가능한 보조지표로, 매일 오르고 내리 고를 반복하는 주가의 흐름을 선으로 연결해서 해당 종목이 매수 추세인지 매도 추세인지를 알 수 있기 때문에 진행방향을 예측하게 해 주죠.

추세가 상승추세라고 해서 무조건 매수라는 얘기는 아니지만 단기/중기/장기적 관점에서 매수/매도를 선택하는데 도움을 주죠.

단기 추세선

단기 추세선은 앞서 말씀드린 바와 같이 5일선과 20일선으로 분류가 됩니다.

5일선은 통상 주식시장이 월~금 5일만 운영되고 있기에 일주일간의 주가 변동을 나타내는 이동평균선입니다.

보통 단기 투자자들의 심리적 지지선을 의미합니다.

20일선은 한 달간의 평균 가격을 이어 만든 추세선으로 이평선들 중에서 가장 중요한 정보를 담고 있다고 보고 있습니다. 매일매일 주가 변동에는 크게 영향을 받진 않지만 대세를 판단하는데 가장 좋은 지표로 사용되는 경향이 있습니다.

보통 상승장에서는 하방 지지선으로, 하락장에서는 상방 저항선 역할을 하기도 합니다.

중기 추세선

중기 추세선은 60일선으로 분류가 됩니다.

60일선은 3개월 간의 평균 가격을 이어 만든 추세선으로 중단기 투자에 가장 많이 이용되고 있으며, 주로 수급선이라고 불리지만 시세의 전환을 신속하게 파악하기는 어렵다는 단점이 있습니다.

따라서 매매를 스윙으로 주로 하실 때 참고하시면 좋을 것입니다.

장기 추세선

장기 추세선은 주로 120일선을 많이 사용하고 있습니다.

120일선은 6개월간의 평균 가격을 이어서 만든 추세선으로 경기선 또는 장기추세선이라고도 불립니다. 주가의 등락에 대한 반영이 거의 되지 않으며 아주 천천히 변하는 모습을 보여줍니다.

장기추세선은 주로 장기적인 매매를 하실 때 해당 이평선을 참고하셔서 매수/매도 타이밍을 잡으시는 것도 유효하겠습니다.

위의 설명은 이동평균선에 대한 개념과 자주 사용되는 이동평균선들의 의미를 알아보았습니다.

다음은 이동평균선의 성격에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

이동평균선의 성격

단기이동평균선은 짧은 기간으로 나누어 평균값을 구하기 때문에 일반적으로 선의 모양이 가파르게 나타납니다.

위의 사진에서 보는 바와 같이 5일 이동평균선이 가장 가파른 움직임을 보이고 있죠. 그다음으로는 20일선, 60일선, 120일선 순으로 기울기가 완만해지는 모습을 보면 이동평균을 분석하는 기간이 짧을수록 정보의 5일 이동평균선 (EMA) 크기가 더 크다고 봐도 되겠죠.

역배열과 정배열

이동평균선은 과거 특정 기간동안 주가 변동의 평균을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 그래서 이동평균선의 배열에 이름을 붙이고 이 배열에 따라 주가의 강세와 약세를 구분하기도 하죠.

정배열 (인베스팅 닷컴)

우선 정배열은 이동평균선이 그림에서 보시는 것처럼 위에서부터 단기(5,20), 중기(60), 장기(120)로 배열되어 있으면 정배열이라고 합니다. 각 이평선들이 상승 중에 있는 경우에 많이 나타나며 매수의 신호로 받아들여지기도 합니다.

중장기적으로 실적에 대한 기대감이나 미래 가치에 대한 기대감이 충분히 반영된 경우라고 볼 수 있으며, 단기적으로도 주가 상승에 대한 기대감이 반영되어 있다고 볼 수 있습니다.

역배열 (인베스팅 닷컴)

다음으로 역배열은 정배열과는 반대로 위에서부터 장기(120), 중기(60), 단기(20,5)로 배열되어 있는 형태를 말합니다. 하락추세일 때 많이 나타나는 모양이며, 통상 매도의 신호로 받아들여지는 경우가 많습니다.

이제 더이상 발전이 없는 산업이나 미래의 실적에 대한 기대치가 더 이상 없을 때에 많이 보이는 형태이기도 합니다.

골든크로스와 데드크로스

우리는 흔히 주변에서 '골든 크로 스니까 매수해야 해', '데드크로스니까 매도해야 해'라는 이야기를 들을 수 있습니다.

그렇다면 골든크로스와 데드크로스는 무엇인지 알아보겠습니다.

삼성전자 일봉 골든크로스(네이버 금융)

골든크로스는 이동평균선이 역배열 상태였다가 단기적으로 주가가 급등하면서 단기 이동평균선이 중기, 장기 이동평균선을 돌파하는 상황을 이야기합니다. 통상적으로 주식시장에서는 골든크로스가 나오면 매수시점이라는 통설이 있으며, 특히 주가가 바닥상태에 있을 때 골든 크로스가 나오면 추세 전환의 신호로 볼 수 있습니다.

삼성전자 일봉 데드크로스(네이버 금융)

데드크로스는 이동평균선들이 정배열 상태였다가 5일선 이동평균선이 급락한 주가의 영향을 받아 아래로 내려가 장기 이동평균선을 만나러 내려가는 상황을 뜻합니다. 고점에서 데드크로스가 나올 경우 매도시점으로 이용하는 경우도 있습니다.

추세가 급격히 전환되는 상황이므로 이 때 주식을 사면 죽는다는 의미로 데드크로스(Dead Cross)라고 합니다.

주가가 장기이동평균선을 돌파하는 경우

120일 또는 240일의 장기 이동평균선을 주가가 상향 돌파하는 경우에는 상승추세로 반전될 가능성이 크고, 반대로 하향 돌파하는 경우에는 하락 추세로 반전될 가능성이 큽니다. 국내 증권시장에서는 120일 이동평균선을 경기선이라고 말할 정도로 중요하게 생각합니다.

이동평균선의 활용법

지지선과 저항선

모든 이동평균선이 지지선과 저항선 역할을 하지는 않습니다. 매물대와 같이 어느정도 힘을 받을 수 있는 구간이어야 지지선과 저항선으로써의 역할을 하게 됩니다.

지지선은 주가가 더 내려가지 않도록 받쳐주는 선이고 저항선은 주가가 올라가지 못하게 막는 선이라고 생각하시면 됩니다. 정배열 차트에서 이동평균선은 지지선, 역배열 차트에서 이동평균선은 저항선이 됩니다.

더 자세한 지지선과 저항선에 대한 개념은 심화개념에서 자세하게 설명하도록 하겠습니다.

이격도

주가와 이동평균선의 떨어져 있는 정도를 이격도라고 하는데, 주가가 이동평균선을 중심으로 움직이는 현상(평균 회귀)을 보이는 점을 감안에서 이격도를 살펴봐야 합니다. 이동평균선으로부터 주가가 위쪽이나 아래쪽으로 지나치게 멀리 떨어져 있는 경우에는 곧 주가가 이동평균선을 향해서 움직일 것으로 예측할 수 있습니다.

이동평균선은 차트를 보고 미래의 가격을 분석하는데 중요한 지표로 사용되고 있습니다. 물론 이동평균선 뿐만 아니라 볼린져밴드, MACD 등도 같이 사용하며 조금 더 정확한 예측을 하려고 하죠.

이동평균선도 '보조지표'에 불과하기 때문에 분석에 대한 100% 믿음보다는 분석+정보력을 갖춰가면서 투자에 임하는 것이 안전할 것으로 보입니다. 다음 게시글은 추세선에 대한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다.

[차트분석] 이동평균의 이해

이동평균(moving average)는 주가 추세 분석의 기본 중의 기본이다. 하지만, 기본이라고 해서 쓸모가 없는 것이 아니다. 많은 분석이 이동평균을 기초로 하기 때문이기도 하지만, 더 중요한 점은 가장 오랜 기간 분석의 도구로 사용되고 있다는 점이다. 즉, 가장 많이 증명되어온 방법이라는 점이다.

주식투자는 투자시기와 종목에 따라 적절한 방법이 별도로 있는 법이다. 어떤 투자방법은 제 아무리 투자의 고수라고 해도 사용해서는 안되는 방법이 있는가 하면, 어떤 투자방법은 어떤 투자자라도 수익을 내기도 한다. 싸게 사서 비싸게 파는 전략이라고. :P

1. 이동평균은 왜 쓸까?

주가는 매일, 매시간, 매초 변동하는 숫자이다. 가치투자의 아버지 Benjamin Graham이 Mr. Market 이라고 지칭한 시장은 매 시점에 새로운 가격을 제시 하며, 그레이엄은 단기적으로는 예측이 불가능한 미스터 마켓의 가격에 신경쓰지 말라고 했다.

시장가격의 단기 미래도 예측하고 싶은 것이 인지상정. 가격의 추이(추세)를 파악하고자 선을 긋고 싶은 것이다. 매 순간 제시된 가격을 어느 정도 모아서 평균을 내고 그 값을 연결하면 마치 추세인 것 같은 선이 나타난다.

네이버금융, 삼성전자 차트, 녹색(5일), 빨간색(20일), 주황색(60일), 보라색(120일) 실선이 이동평균이다.

이동평균은 왜 5일, 20일 단위일까?

보통의 주식=종목=기업은 보통 1~2년이 지나도록 기업의 가치가 달라지지 않는다. 그런데 주식의 가격은 매 순간이 다를까? 바로, 시장 참여자인 우리들 집단이 가격을 형성하기 때문이다.

성격이 급한 참여자(집단)는 주말이 지나고 나면 다른 생각이 날 것이다. 조금 덜 급한 참여자는 월말이 지나면, 조금은 참을성이 있는 참여자는 1개 분기가 지나면, 그리고 꽤나 참을성이 있는 참여자는 반기(반년)가 지나면 생각이 달라질 수 있다.

그리고, 평균값은 자신과 성격차이가 심한 집단의 행동패턴이 드러나지 않는 습성이 있다. 일(day) 단위 주가에서 하루의 종가(close)는 1개의 값이다. 집단을 꾸려 의미를 부여하려면 복수이어야 할 것이다. 시장이 열리는 날은 1주일 중 보통 5일이다. 즉, 5일 평균은 1주(week) 단위로 5일 이동평균선 (EMA) 묶은 값을 의미한다. 즉, 5일 평균은 성격이 급한 참여자들의 행동패턴을, 120일 평균(반년 묶음)은 참을성이 있는 느긋한 참여자들의 행동패턴을 의미한다고 볼 수 있다.

이동평균에 의미를 부여하기

이동평균은 서로가 교차하거나 , 또는, 순서대로 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 또는 역순으로 배열 하는 순간을 만나게 된다.

  • 투자자 들은 본전생각이 간절 하고,
    (서로가 서로의 지지 또는 저항이 되어 가격을 방어한다)
  • 특정한 상황에 처하게 되면 이 시기가 계속될 것 이라 믿는다.

투자의 유명한 격언 중 하나이다. 5일 평균도, 20일 평균도, 120일 평균도 어떤 참여자들의 추세라면, 모든 참여자가 같은 추세일 때 이에 편승해서 이익을 향유해야한다. 그리고, 추세의 초입에 진입하여 이익을 극대화하려는 분석가들은 역순으로 배열된 이동평균이 정배열로 전환되는 시점을 찾고자 하며(골든크로스), 손실을 최소화할 때는 역순으로 배열되기 직전의 시점(데드크로스)을 찾고자 한다.

★ 골든크로 스 : 단기(중기) 이동평균이 장기 이동평균을 상향돌파

★ 데드크로스: 단기(중기) 이동평균이 장기 이동평균을 하향돌파

개인적으로는 이동평균이 투자 포지션에 대한 하나의 잣대 중 하나로 쓰일 수 있지만, 하나의 지표로 의사를 결정해선 안된다고 생각한다.
데이트레이딩으로 생활하는 투자자라면 신경써야 하는 중요한 지표이지만, 난 기업가치가 수~수십배로 상승해서 막대한 수급(깡패)이 이루어내는 수익을 향유하는 것이 목표이기 때문.

2. 이동평균의 종류

단순이동평균 , 지수이동평균 , 가중이동평균이 대표적으로 사용되는 이동평균인데, 별도로 산출식을 만들어낼 사람이 아니라면 단순이동평균과 지수이동평균만 알고 있자. 지수이동평균이 가중이동평균의 일종이기에 그렇다.

단순이동평균(SMA: Simple Moving Average)

5일, 20일, 60일, 120일 평균이 주로 사용되며, 흔히 만나게 되는 이동평균을 의미한다.

  • [장점] 이해가 쉽다.5일 이동평균선 (EMA)
  • [단점] 평균을 구하는 묶음에서 벗어나는 값은 평균을 계산하는데 전혀 기여하지 않기에, 극단적으로 가격이 변동한 시점에 이동평균이 급변하여 추세를 왜곡한다. (지수이동평균과 비교하며 다시 설명하겠다.)

지수이동평균(EMA: Exponential Moving Average)

$EMA_ = 첫날종가$
$EMA_ = 오늘종가 * \alpha + EMA_*(1-\alpha), \alpha = 2/(1+N)$
N = 5, 20, 60 등 N일 지수이동평균에서의 바로 그 N 이다.

단순이동평균의 단점을 해소하기 위해 나온 가중이동평균(WMA: Weighted Moving Average)의 일종으로 이동평균에서 파생하는 지표의 기초정보로 활용된다.

  • [장점] 단순이동평균의 단점이 없다.
  • [단점] 쓸데없이 수식을 써대서 복잡해 보인다.

테이블과 그래프로 알아보자

실제로 한국 주식에서 나타나기 어렵지만, 보통 100원 언저리에서 가격이 결정되는 종목이 어느 하루만 10000원을 찍었다고 가정하자. 5일 평균이다.

가격 단순이평 지수이평
1일차 101.0055438 103.1386034 102.7086498
2일차 103.654333 103.7261465 103.0238775
3일차 108.3770556 103.5755702 104.8082702
4일차 103.9796687 104.0350599 104.5320697
5일차 100.113475 103.4260152 103.0592048
6일차 10000 2083.224906 3402.03947
7일차 101.8543782 2082.864916 2301.977773
8일차 105.4324487 2082.275994 1569.795998
9일차 101.1336981 2081.7068 1080.241898
10일차 109.8909013 2083.662285 756.7915658
11일차 105.8088925 104.8240638 539.7973414
12일차 101.5475358 104.7626953 393.7140728
13일차 108.9453289 105.4652713 298.7911582
14일차 100.9421997 105.4269716 5일 이동평균선 (EMA) 232.8415054
15일차 104.0428574 104.2573629 189.9086227
16일차 101.5206727 103.3997189 160.4459727

대표적인 특징은 다음과 같다.

  1. 단순이동평균은 6일차에 갑자기 상승하여, 쭈~욱 유지하다가 10일차에 갑자기 하락한다.
  2. 지수이동평균은 6일차에 갑자기 상승하지만, 실제 종가에 대해 (단순)보다 잘 반영되었고,
  3. 비정상 값이 복구되는 추세가 확인된다.

그래프로 알아보자

어떤 값이 더 그럴 듯 한가?

"지수" 던 "단순" 이건 기간이 길면 길수록 단기간의 급등락은 표나게 차이가 나지 않는다. 즉, 이 그래프에서 보이는 지수이동평균의 장점은 짧은 기간(단기)의 이동평균에서만 나타나는 현상이며, 추세 변화를 아~주 조~금 더 빨리 인식하는 것이 지수이동평균의 장점이다.

그렇다면, 짧은 기간의 5일 이동평균선 (EMA) 추세에 대한 변동성은 얼마나 중요한가? 그레이엄의 말을 되새겨 볼 시간이다.

지수이동평균을 쓰지 않고 있었다고 자책할 이유도, 반성할 필요도 없다. 다만, 최신의 정보(최근 주가)를 더 가중하여 반영하는 지수이동평균을 사용하는 것이 새로운 변화를 수 %가량 더 정확하게 파악할 수 있다는 점을 투자에 활용할 수 있도록 하자.

3. 이동평균의 단점

★ 거래량이 계산식에 포함되어 있지 않아서 세상에서 가장 강력한 깡패추세인, 수급을 확인하기 어렵다 .

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