볼린저 라인

마지막 업데이트: 2022년 5월 7일 | 0개 댓글
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볼린저밴드를 통한 안정화시기 파악 후 진입신호 예시 1

볼린저 라인

오늘은 많은 분들이 좋아하시는 볼린져밴드를 이용한 전략을 가지고 왔습니다.

본래 저는 볼린져밴드의 정석적인 사용방법을 별로 신뢰하지 않습니다만,

이유는 이전 포스팅인 "볼린저 밴드 바르게 사용하기"에 나와 있듯이,

단타나 변동성이 큰 시장에서는 볼린져 밴드가 너무도 쉽게 찢어지기 때문입니다.

그런데 볼린저밴드의 이런 단점을 보완해 줄 수 있는 아이디어가 있어서 가지고 왔습니다.

1. 트레이딩뷰 보조 지표 및 차트 설정

> 이동 평균선 중 1개로, 자세한 설명은 이전 포스팅 참고 부탁드립니다.

2. 볼린저밴드 추가하기 및 설정

- 볼린저밴드는 아래 지표 사용하시면 됩니다.

- 볼린저밴드의 시간단위는 15분으로 맞춰주시고,

- 모습에서는 베이시스라인을 그리지 마시고,
- 어퍼와 로우어 라인을 비교적 잘 안보이는 색으로 설정해주세요

- 여전히 좋지 않은 진입 타점이 널려있습니다.

3. 볼린저 밴드 B% 추가하기 및 설정

- 볼린저밴드는 아래 지표 사용하시면 됩니다.

- 설정은 아래와 같이 바꿔주세요

- 길이만 12로 하시면 됩니다.

- 볼린저밴드 b%는 캔들이 있는 차트에 표시되지 않을 뿐 일반 볼린저밴드와 동일합니다.

> 값이 1이상이면, 볼린저 밴드를 상방으로 뚫고 나간 것이고,

> 값이 0 이하면, 볼린저 밴드를 하방으로 뚫거 나간 것입니다.

3. EMA를 추가하기

- EMA 9, 21, 40, 120 이렇게 추가했는데, 본인이 보시는 차트에 따라 추가하시면 됩니다.

- MA Indicator에 대한 설명은 이전 포스팅 참고하시면 됩니다

- MA Indicator 사용을 원하시는 분은 오픈채팅으로 오셔서 요청주시면 바로 권한 드리겠습니다.

- 선이 많아서 차트가 깔끔하지는 않은 모습이긴 한데, 그대로 한번 설명해 보도록 하겠습니다.

4. 상승장에서 진입포인트

> 볼린져 밴드가 벌어지면서, 이동평균선들이 우상향 정배열됩니다.

> 가격이 상승하가 위해서는 볼밴이 벌어지면서 이평이 올라갈 수밖에 없습니다.

> 이평선에서 감각적으로 들어가셔도 되고, 양봉이 나온 이후에 들어가셔도 좋습니다.

> 그러나 노란색 화살표를 보시면, 진입 이후 가격이 조금 밀리는 것을 보실 수 있습니다.

- 볼린저 밴드 B%를 이용한 진입점

> 값이 음수(마이너스) 였다가, 0으로 진입하는 시점.

> 진입 당시는 꼭 양봉이어야 합니다.

> 아래 노랜색 원이 볼린져 밴드 b%가 나타내는 진입점입니다.

> 한파동의 상승이 끝나고 두번째 파동의 시작을 위한 눌림을 파악할 수 있습니다.

> 볼린져 밴드를 하방으로 뚫었다가, 다시 재진입하는 곳이 진입 포인트 입니다.

5. 하락장에서 진입 포인트

- 하락장에서는 반대로 보시면 되는데 상세한 설명대신 스크린샷으로 대체하겠습니다.

6. 횡보장에서 진입 포인트

> 이평선과 볼린저 밴드가 모두 모인다.

> 사실 횡보장, 상승장, 하락장을 구분하는 일은 굉장히 어려운 일입니다.

> 어느정도 손절가를 운영하시면서 매매하시길 바랍니다.

- 횡보장에서 이평선은 사용하지 않습니다.

> 15분 볼린져 밴드를 뚫었다가 다시 진입하는 시점에서 방향대로 진입한다.

> 횡보장에서는 볼린저밴드 b%의 길이를 반드시 20으로 설정하세요.

- 볼린져밴드 b%의 신호대로 진입해도 크게 손해가 나지 않는 무빙입니다.

본 전략은 저희 오픈채팅방에 있는 분에게 Trend 가 강한 장에서

MA PullBack 전략을 권유하다가, 진입시점을 설명하기가 어려워서 생각하던 중 찾은 아이디어입니다.

여기서 변경되지 않아야하는 중요한 설정은 아래 2가지 입니다.
볼린져밴드 15분봉의 길이는 20,
횡보장에서 볼린져 밴드 b%의 길이는 20

Bollinger Band Strategy

Bollinger bands are easy to use and can replace trend channels as the indicator shows the range where the price mostly moves. Working with Bollinger bands you can use a signal: when the price sharply breaks the band it tends to return back to the central indicator line.

A procedure after a signal appearance:

1) Add Bollinger band indicator to the price chart;

Add an 볼린저 라인 Indicator

2) Wait when the price has moved outside the indicator;

3) After the price has returned inside and a confirming candlestick has been closed we can open a deal directed towards the central indicator line;

Buying a call after the lower band breakout

Buying a put after the upper band breakout

The upper and lower Bollinger bands can be used as the levels of support and resistance.

A procedure after a signal appearance:볼린저 라인

1) The price is closed at the upper/lower indicator line;

2) A new candlestick moves in reverse direction;

3) Wait for a confirmation and trade directed towards a central indicator line.

Buying a put after bounce off the upper band – resistance line

회사는 미국, 캐나다, 유럽 경제 지역, 스위스, 이스라엘, 뉴질랜드, 호주, 북한, 푸에르토 리코, 싱가포르, 인도네시아, 러시아,이란 및 예멘의 시민 및 거주자에게 서비스를 제공하지 않습니다.

심플러의 심플한 투자이야기

중간선은 단순 이동편균선 (SMA) 이고 상한선과 하한선은 SMA 에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동합니다 .

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측할 수 있습니다 .

볼린저 밴드는 3 개의 밴드로 구성됩니다 .

1. 중간밴드 – 단순이동평균선 (SMA)

2. 상위밴드 – 중간밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA 에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다 .

상위밴드와 하위밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것입니다 .

3. 하위 밴드는 SMA 볼린저 라인 에서 두개 표준편차를 뺀 것입니다 .

볼린저밴드는 다음과 같이 너비에 따라 접근하는 방법을 계획해 볼 수 있습니다.

각 밴드 사이의 거리는 표준편차에 따라 달라지기 때문에 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어지는 것이 볼린저 밴드의 원리입니다.

볼린저밴드는 가격변동성을 측정하는데 사용되지만, 과매수 및 과매도 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있습니다. 또한 가격은 밴드의 중간지점으로 되돌아 가는 경향이 있기 때문에 가격이 한쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨저 나갈 것을 예상해 볼 수 있습니다.

따라서 볼린저 밴드는 스윙트레이더들에게 좋은 지표로서 사용됩니다.

1. 볼린저밴드의 너비에 각 상한선과 하한선에 닿았을 때

현재의 가격이 볼린저밴드에 위치하고 있는 지점에 따라 결국 중간지점으로 되돌아 가는 경향을 이용해서 한쪽 밴드에 닿을 경우 매매신호로 파악을 할 볼린저 라인 수 있습니다.

볼린저 밴드로 본 매매신호

2. 볼린저밴드를 통해 시장이 안정화 되는 시점을 파악한 후 추세를 따라 매매할 수 있습니다.

위에서 언급한 내용과 같이 시장이 진정되면 볼린저밴드의 밴드간 간격이 좁아지게 되어있다는 점을 이용해서 안정화 된 구간에서의 매수. 이후 시작되는 추세를 따라 매매 전략을 세울 수 있습니다.

볼린저밴드를 통한 안정화시기 파악 후 진입신호 볼린저 라인 예시 1

볼린저밴드를 통한 안정화 시기 파악 후 진입신호 예시 2

주식차트보조지표: 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 설정

먼저 볼린저 밴드를 포함하여 모든 주식차트 보조지표는 주가가 먼저 움직인 다음에 생성되는 후행성보조지표 이기 때문에, 100% 맹신하는 건 무리가 있다는 점을 먼저 인지하고, 참고하는 정도로만 사용하는 것이 좋은 방안이 될 것이다.

볼린저 밴드는 1980년대 존 볼린저라는 사람이 개발하고, 2011년에 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구이다.

존 볼린저

일단, 변수들을 설정하는 법부터 익혀보자.

이동평균(Period): 중간값을 어떤 이동평균선으로 할지 설정하는 것.

표준편차 승수 (Deviation): 중간값에서 편차를 얼마나 둘 지 설정하는 것.

Default는 이동평균선은 20일 기준, 표준편차 승수는 2 이다. 20일선을 기준으로 하는 이유는 보통 한 달에 주식이 개장하는 날이 보통 20일 정도 되기 때문에, 이동평균선 중에 가장 중요한 선이라고 볼 수 있다.

상한선, 중간선, 하한선으로 나누어져 있는 데, 이동평균선을 20선으로 볼린저 라인 하게 되면 중간선이 20선과 동일하게 된다. 그렇기 때문에, 차트에서 이동평균선을 설정해놓은 경우, 중간선을 해제하고 상한, 하한선만 이용하여도 좋다.

중간선은 빨간 20선이 있기에 해제하였고, 상한, 하한선 두 개의 검은 선들이 볼린저 밴드이다.

볼린저 밴드의 기본 원리 및 특성

1) 모든 캔들이 이 볼린저 밴드 내에서 움직일 확률이 95% 가 된다는 것, 그리고 볼린저 밴드 밖에서 움직일 확률이 전체의 5% 로 정도 해당된다고 보면 된다. 다시 말해, 주가가 상한선 또는 하한선을 뚫고 나갈 확률이 5%, 그리고 뚫고 나갔다면 다시 안으로 들어올 확률이 95%나 된다는 얘기이다.

2) 관성이라는 것이 존재한다는 것. 볼린저 밴드에서 장시간 벗어나게 되면, 안으로 다시 회귀하려는 힘 도 그만큼 강해진다. 이처럼, 볼린저 밴드 선 안으로 회귀하려는 경향이 있다는 점을 알아두면 유용하게 쓰일 수 있다 (하지만, 특별히 강한 호재 또는 악재가 있는 경우, 볼린져 밴드 밖에서 머무는 시간이 길 수도 있다. 물론, 영원하지는 않다. )

3) 기간이 길수록 볼린저밴드가 맞을 확률이 높다 (즉, 월봉차트 > 주봉 차트 > 일봉 차트 > 분봉 차트 순으로 볼린저밴드가 정확하다고 보면 된다.).

보다시피, 볼린저 밴드 상한선을 나간 캔들은 다시 들어온다.

볼린저 밴드를 이용한 매매법

그렇다면, 볼린저 밴드를 이용하여 사용할 수 있는 대표적인 매매법들을 알아보자.

1) 변동성이 크고, 주가가 많이 움직이는 차트

양봉이 볼린저 상단에 맞닿는 시점 에 매수 (즉, 내부에서 시작하여 상승하여 밖으로 나가며 터치할 때 매수하는 개념)하고, 다시 볼린저 밴드 안으로 들어오기 전에 매도하는 방법이다. 볼린저 밴드의 특성은 95% 안에서 노는 개념이기 때문에, 다음날 갭하락으로 바로 볼린저 밴드 안에서 시가가 형성될 수도 있으므로, 하이리스크 하이리턴 방식 이다.

손절라인은 볼린저밴드의 안으로 음봉으로 다시 들어오려는 성향이 보인다면, 손절라인으로 잡는 것이 좋다.

사진에서 보다시피, 빨강 동그라미 에서 매수를 하고, 다음 날 시가 또는 하락하면서 볼린저 밴드에 닿기 전, 파란색 부분 에서, 매도하는 것이다.

2) 볼린저 밴드 하단 바깥으로 시가, 종가 모두 위치할 때

위의 사진에 보라색 동그라미 인 경우이다. 시가와 종가 모두 볼린저 밴드 밖에서 형성 했다. 사진에서 보다시피, 결국은 볼린저 밴드 안으로 들어가게 된다. 가장 이상적인 매도시점은 볼린저 상단에 닿는 시점이지만, 안전한 것은 볼린저 선에 닿거나, 볼린저 안으로 들어오는 시점이 될 것이다.

3) 박스권 횡보: 볼린저 라인 볼린저 라인 하단에 닿으면 사고, 상단에 닿으면 파는 것으로, 가장 안전한 방법이다.

볼린저 밴드 하단선 (빨간색 밑줄)에서 매수 하여, 파란색 밑줄, 즉 볼린저 밴드 상한선 밖으로 나가기 전에 매도 하는 것이다. 굉장히 안정적이지만, 기간이 얼마나 걸릴지 모르고, 수익 또한 많이 먹지 못한다. 그렇기 때문에, 시드가 큰 경우, 우량주에서 하면 괜찮은 효과를 볼 수 볼린저 라인 있다.

투자의기술 볼린저밴드!!

상승과 하락

영자 표기 Bollinger bands 볼린저 밴드는 미국의 투자가 존 볼린저가 1980년대 고안한 테크니컬 차트의 하나로 이동 평균선과 그 상하 2개씩의 표준 편차로 구성된 총 5개의 선으로 표현하게 만들었습니다.
볼린저 밴드는 통계학을 쓰고 만들어져서 간단히 말하면 높은 확률로 표준편차와 표준편차 라인 사이에서 가격은 움직일 것이라는 전망을 바탕으로 장래의 가격 볼린저 라인 동향을 예측하기 위해서 사용합니다. 또한 통계학상+표준편차와 표준편차 사이에 들어가는 확률은 95.45%로 되어 있습니다.
볼린저 밴드에 대해 예를 들면 강세 측의 표준 편차 라인에 내가 원하는 값이 다가오면 팔고, 싼값 측의 표준 편차 라인에 내가 원하는 값이 다가오면 구매하는것 입니다. 또 상하 선폭의 변화 등도 주가 예측에 사용됩니다.

표준 편차는 일반적으로는 통계학에서의 불균형을 계측하는 방법을 말합니다. 표준 편차는 금융 상품의 리스크를 수치화할 때도 사용되는 것이 있습니다. 투자 신탁의 경우는 어느 일정한 수를 설정하고 등락률의 평균값을 구합니다. 해마다 리턴에서 평균치와의 편차를 구합니다. 그리고 편차를 2승 하고 일정 기간의 편차를 합계하고 그것을 연수로 나누어 제곱 수를 냅니다. 이것이 리턴과 흔들림을 나타내는 표준 편차에서 그 수치가 클수록 위험이 크고 작으면 위험도 작게된다고 되어있습니다. 투자 신탁을 고를 때 모든 분들이 등락률에만 눈이 가기 쉽지만 위험을 진단하는 기준으로서 표준 편차도 꼭 참고하고 싶은 것입니다.

볼린저 밴드는 리스크의 범위를 나타냅니다.
주가는 볼린저 밴드 움직이는 파동을 보는 것이 원칙입니다. 그 밴드에서 일탈하는 주가는 많이 받고 팔린 신호입니다. 주가가 볼린저 밴드를 일탈할 때는 시세의 전제 조건에 큰 변화가 있거나 돌발적 현상이 있는 경우가 있습니다. 또 트렌드에 큰 변화의 가능성도 있습니다. 볼린저 밴드의 수축 상태가 오래 지속되고 그 후 주가가 밴드를 파고들면 트렌드 전환 가능성이 높다는것 입니다. 볼린저 밴드 자체가 트렌드가 되는 상한가 저항선과 볼린저 라인 싼값 지지선를 나타냅니다.
볼린저 밴드의 형상은 주가의 상황을 표시합니다. 밴드가 수축하고 있을 때는 주가는 박스권에 추이하고 있습니다. 밴드가 확대하고 있을 때는 큰 트렌드를 형성 하고 있다고 할 수 있습니다.
볼린저 밴드는 시장 참가자의 포지션 상태를 표시합니다. 트렌드가 한쪽으로 기울게 되면 시장 참가자 심리는 점차 불안하게 됩니다. 상승 시세가 있으면 주식이 커지면서 하락 시세에서 저가 매수가 많아지면서 그 트렌드는 점점 약해지고, 볼린저 밴드의 수축이 일어납니다. 다음에 주가가 그동안의 트렌드와 반대 방향으로 움직이면 단숨에 이동 평균 방향으로 조정이 일어납니다.

볼린저 밴드의 각 시그마(σ)내에 들어가는 확률을 지나치게 확신하는 것은 주가 예측이 틀리는 원인이 됩니다.
표준 편차의 수치는 설정한 기간의 이동 평균선에서 산출된 것으로, 한정적인 과거 데이터를 바탕으로 볼린저 라인 하고 있으니 장래의 주가가 그것에 의해서 구속되는 것은 확실하지 않습니다.
주가 추이가 일정한 선에서 움직이고 있다는경우, 밴드의 상단 볼린저 라인 근처를 매도 사인 하단 부근을 매수 사인으로 이용하는 것이 일반적입니다.
그리고 주가 추이가 일정한 시세에서 일탈한경우, 밴드의 상단 돌파를 매수 사인 하단 돌파를 매도 사인 으로 이용합니다. 즉 주식 시세 동향에 따르고 트렌드를 파악하는 것이 중요합니다.


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