Limit 주문

마지막 업데이트: 2022년 1월 16일 | 0개 댓글
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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

dolppi's algorithmic trading

국내에서 가장 많이 쓰는 알고리즘 트레이딩 전략은 "CD" 주문입니다. 사실 "CD주문" 이라는 전략은 없습니다만, FIX가 국내에 도입되면서 FIX의 주문지시 사항에 있는 "CD"를 "주문수량 분할"로 해석해서 그냥 굳어진 것 같습니다.

CD는 Careful Discretion의 약자입니다. 우리말로 하면 "신중히 분별해라, 판단해라"라는 뜻이겠죠. 개인적인 의심입니다만, "Discretion"이라는 단어를 "Discrete"라는 말로 생각한 것이 아닌가, 수학에서 "연속적, 이산적"이라고 할 때 continuous, discrete를 쓰고 있고, "이산 분포"의 대표적인 그림이 막대 그래프로 나오는 그림이라, "discrete - 분할"이라는 연상작용이 생긴 것이 아닌가, 그렇게 생각해봅니다. 제가 그랬거든요.

CD는 FIX 4.3 에서는 "Asia Pacific regional order handling" 항목으로 들어가 있고, 실제 아시아 이외 지역에선 사용되지 않는다고 합니다. 해외의 Limit 주문 FIX 커뮤니티에서도 CD 주문을 어떻게 실행해야 하는지는 잘 모르네요. 비슷한 항목을 찾아보면 "With Discretion" 이라고 있습니다. Limit 주문일 경우 주문 가격을 고정시키게 되는데, 미체결이 발생했을 경우 정정주문은 Limit 가격보다 약간 더 여유를 주는 방식인 것 같습니다.

예를 들어, 주문지시가 "XYZ주식 매수 10,000주, Limit 500원, With Discretion 10원" 이렇게 날아온다면, 브로커는 limit 가격 500원에 맞춰서 주문을 내게 됩니다. (10,000주를 한번에 내는 것이 아니라, "적절히" 분할해서 냅니다) 이 때 미체결이 발생했을 경우 브로커는 (매수1호가+10원)의 가격으로 정정이 가능합니다.

어쨌든, 현재 국내에서 "Limit 주문 CD주문"이라는 말은 "주문 수량을 uniform하게 분할하는 주문 전략"이라는 말과 같습니다. 저는 그냥 TWAP 전략의 국내버전을 CD주문이라 생각하고 있습니다. 몇 년 전에 조사해본 바로는 국내 FIX 주문의 70% 이상이 CD주문이었습니다. 그만큼 많이 쓰는 CD주문. 품질은 어떨까요?

[MKW 머니톡] Limit Order가 머니?

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[주간미시간=김택용 기자] 코로나 바이러스로 인해 미국 증시가 폭락했다. 하지만 주식 폭락은 또 다른 기회일 수 있다. 30% 이상 다운된 가격은 마치 주식시장에서 주식을 바겐 세일을 하는 것과 마찬가지이기 때문이다. 한인 사회에는 주식을 절대 하면 안된다는 불문율이 있다. 하지만 이것은 주식을 투자가 아닌 투기로 하기 때문이다. 주식에 투자해야 하는 이유는 매우 간단하다. 주식시장이 장기적으로 보면 어떤 다른 형태의 투자보다 높은 수익률을 제공하고 있기 때문이다. 단점이라면 주식이 가장 유동적이기 때문에 장기적으로 하락할 수도 있다는 점이다. 그럼에도 불구하고 미국 증권 거래소에는 약 3600여 개의 기업들을 상대로 매일 약 550억 주의 거래가 이루어 진다. 주식 투자는 개인의 선택이고 그 결과도 개인이 지어야 한다. 하지만 주식 투자에 대해 너무나 무지하고 무작정 두려워하는 인식을 바꾸기 위해 주식투자에 대한 코너를 마련한다.

(21) Limit Order가 머니?

Limit Order(한도 주문)을 통해 투자자는 자신이 설정한 가격 이하로 주식을 구매할 수 있어 지불 금액을 보다 잘 통제 할 수 있다.

투자자가 한도 주문으로 브로커에게 주문을 하면 해당 주식이 정해진 가격 이하로 떨어질 경우에만 매수가 이루어지는 것이다. 장단점이 있는데 매수 가격이 보장되기는 하지만 가격이 충분히 떨어지지 않거나 구매할 수 있는 주식이 충분하지 않으면 주문이 성사되지 Limit 주문 않는다.

$17짜리 주식을 한도 주문으로 $15로 설정했다고 가정해 보자. 주문은 가격이 $15로 떨어질 때만 성사된다. 이틀 안에 주문이 만료되고 첫 거래일에 $16달러로 떨어졌어도 거래는 성사되지 않는다. 다행이 다음날 주가가 $13에 공시되었다면 투자자가 설정한 $15 이하이기 때문에 매수할 수 있게 되는 것이다. 이것이 GTC(Good-til-Canceled) 주문의 한 예다.

한도 주문은 매월 고정 금액의 투자금을 활용할 경우 예산에 맞는 주식만 구입하는데 이용할 수 있다.

(22) Market Order가 머니?

Market order(시장 주문)는 실시간 주문으로 주식을 사고 파는데 가장 빠르고 기본적인 주문 형태다. 시장 주문이 다른 종류의 주문보다 우선하기 때문에 가능한 최상의 시장 가격으로 매수할 수 있다. 일반적으로 정규 및 연장된 거래 시간 동안 즉시 실행된다. 또한 연장된 거래 시간동안 모든 주식이 시장 주문을 지원하는 것은 아니다. 주문이 성사되지 않고 시장이 닫히면 시장이 다시 열릴 때까지 대기하게 된다.

(23) Stop Order가 머니?

한도 주문과 스톱 주문은 주가를 콘트롤 할 수 있다는 점에서 유용하게 이용할 수 있지만 사용하는 목적에 차이가 있다. 일반적으로 한도 주문은 매매 가격을 통제하고 싶을 때 사용하고 스톱 주문은 시장이 예상치 못한 방향으로 움직일 때 사용한다.

스톱 주문은 투자자가 가격이 특정 수준에 도달하면 주식을 사고 팔 수 있게 한다. 이는 주식이 잘못된 방향으로 움직일 때 잠재적 손실을 최소화하는데 도움이 된다.

구매 스톱 주문 : 5달러인 주식을 더 낮은 가격에 구매하기를 원한다고 가정해 보자. 그러나 투자자는 주식이 8달러이상 올라갈 수 있다고 믿고 구매 스톱 가격을 8달러에 설정할 수 있다.

이럴 경우. 주식이 8달러나 그 이상이 될 경우 구매 스톱 주문은 시장 주문으로 변경되어 구매가 성사된다. 하지만 주식이 8달러 미만으로 유지하면 구매가 발생하지 않는다.

판매 스톱 주문 : 주식이 $7에 거래되고 있고 투자자가 자신의 주식을 더 높은 가격에 판매하기를 원한다고 가정 해 보자. 투자자가 잠재적인 가격 인하로부터 자신을 보호하려는 경우 매도 중지 주문을 설정할 수 있다. 중지 가격이 $5로 설정되면 주식이 $5 이하로 떨어지면, 매도 중지 주문은 매도 시장 주문이 되고 투자자는 이용 가능한 최상의 가격으로 매도 할 수 있다. 주가가 $5 이상으로 유지되면 거래가 발생하지 않는다.

Earticle

투자자의 사적 정보와 지정가 주문 선호에 대한 연구
Investors’ Private Information and Order Choice : A Korean Evidence

첫 페이지 보기

  • 발행기관 한국재무학회 바로가기
  • 간행물 재무연구 KCI 등재 Limit 주문 바로가기
  • 통권 제32권 제2호 (2019.05) 바로가기
  • 페이지 pp.247-308
  • 저자 이교임
  • 언어 한국어(KOR)
  • URL https://www.earticle.net/Article/A356588 복사

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

영어 음성듣기 --> The informed investors’ order choice problem has been generally under-discussed, although this problem can exert a pervasive influence on trading and asset prices. In the literature, it has been long assumed that informed investors rely solely on market orders. Theoretical modeling of order choice under conditions of information asymmetry has been widely perceived to be complicated so far. Few empirical studies have been done on this subject, and even fewer have considered non-highfrequency data, primarily because detailed order and transaction data are rarely available. This article builds on the implications of several studies, and this article tests the hypothesis that investors with long-term private information prefer limit orders. When investors have information that is unlikely to spread among other market participants in the near future, the execution risk is low. In that case, the investors would wait discreetly for their limit orders to be executed at hopefully favorable prices and avoid influencing the market price, rather than rushing to take trading opportunities at a premium by placing market orders. As investors have information, the risk of adverse selection problem also remains low. To test this hypothesis, I investigate the trading practices of domestic institutional and individual investors. Compared with individual investors, institutional investors have been widely assumed to be better informed about future stock returns, at least for the intermediate-term of under a year. As institutional investors manage larger funds, they are more likely to spend resources to produce long-lived private information, and are concerned about the possibility of impacting prices. Individual investors are not usually considered to have superior information, but some evidences support their ability to predict future returns. In my simple preliminary analysis, I find that institutional investors are commonly able to predict the future returns for large stocks, and individual investors are often able to predict the future returns for small stocks. To provide empirical evidence regarding the aforementioned hypothesis, I use a unique dataset that includes every order and transaction of equity shares on the Korean Stock Exchange between January of 1999 and August 2009. I find that institutional investors make significantly more limit orders in purchasing (selling) stocks whose ex-post four-week returns are in the highest (lowest) quintile, and that they also return to use more limit orders after prices start to rise (fall) rapidly along with the general increase in market orders. In addition, according to our Fama-MacBeth (1973) cross-sectional regressions similar to those of Kelley and Tetlock (2013), institutional investors’ limit order imbalance positively predicts the following 4- to 12-week returns. In particular, the institutional investors’ return predictability on the biggest 30% stocks in particular is significant, both statistically and economically. These predictions do not reverse until 52 weeks later. These findings are robust when the order imbalances of individual and foreign investors are included as additional explanatory variables. The market order imbalances of institutional investors generally do not predict future returns. Concerning individual investors, no evidence is found that they use more limit orders when purchasing the stocks whose ex-post four-week returns are in the highest quintile. These investors use more limit orders in selling ex-post loser stocks, but the insignificant predictability of their negative limit order imbalances for predict future returns suggests that this increase in limit orders is unrelated to having private information. During the upward (downward) price movements, individual investors only tend to increase their market orders steadily for purchasing (selling) those winner (loser) stocks. Thus, on average, individual investors seem Limit 주문 to be no better informed than the market as a whole. However, the limit order imbalances of individual investors strongly predict the 4- to 52-week returns on small stocks, especially when these limit order imbalances are positive. These overall results of individual investors can be compatible if a small number of individual investors do hold superior information on small-cap stocks, whereas it is more difficult for average investors to acquire information on these stocks, due to their deeper information asymmetry. In general, Limit 주문 the market order imbalances of individual investors do not predict these stocks’ future returns. In summary, institutional investors prefer limit orders when they trade on the basis of private information on large stocks, and individual investors prefer limit orders when they trade small stocks on the basis of positive private information. Only a small fraction of the institutional investors and a smaller fraction of the individual investors seem to acquire high-quality long-lived information before prices fully converge to the reservation prices. My findings suggest that in some situations, investors can take profits due to having superior information. Such information can remain unrevealed to the public for longer periods than has been previously assumed according to efficient market theory. This article contributes to the discussion of order choice problems under information asymmetry. My findings can also help to reconcile the inconsistencies that domestic institutional and individual investors’ predictions on future returns show mixed results. 한국어 본 연구는 단기에 주가에 반영되지 않을 사적 정보를 가진 투자자가 지정가 주문을 선호하는지를 실증적으로 검정한다. 유가증권 시장에서 1999년 1월~2009년 8월에 기관, 개인, 외국인투자자가 보통주를 거래한 모든 내역이 수록된 자료를 이용하여, 1) 주가가 크게 상승(하락)하기 전에 각 투자자의 매수(매도) 중 지정가 주문의 비중이 증가하는지, 그리고 2) 이들의 지정가 주문불균형이 미래 주가 수익을 예측하는지를 검정한다. 기관투자자의 경우, 4주 동안의 큰 주가 상승(하락)에 앞서 매수(매도) 중 지정가 주문의 비중이 증가하고, 지정가 주문불균형이 대형주를 중심으로 4~12주 주가 수익을 강건하게 예측한다. 개인투자자는 주가의 큰 등락 전에 사적 정보와 관련한 지정가 주문 비중의 변동이 없고 전반적으로 거래가 정보에 기반하지 않아 보이나, 지정가 주문불균형이 소형주의 4~52주 수익을 예측한다. 사적 정보는 기관과 개인 투자자 중 일부에 한정되고, 특히 소수의 개인이 소형주의 정보를 가지는 것으로 판단된다. 외국인투자자는 표본 기간 동안 사적 정보의 보유의 근거가 약하다. 본 연구는 비교적 덜 활발한 분야인 사적 정보에 기반한 주문 선택에 대한 논의에 기여한다. 또한, 국내 투자자들의 거래의 미래 수익 예측력에 대한 기존 결과들이 엇갈림과 관련해서도 중요한 보완이 된다.

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구 방법 및 표본
1. 표본
2. 연구 방법
Ⅲ. 기관, 개인, 외국인투자자의 사적 정보에 대한 예비적 논의
Ⅳ. 사적 정보의 가치 변동과 투자자의 주문 선택
1. 사적 정보가 가격에 반영되기 이전의 기관투자자의 거래 중 지정가 주문 비중의 추이
2. 사적 정보가 가격에 반영되기 시작한 이후 기관투자자의 거래 중 지정가 주문비중의 추이
3. 사적 정보가 주가에 반영되기 전후 개인투자자의 거래 중 지정가 주문 비중의 추이
Ⅴ. 투자자의 지정가 주문불균형과 미래 수익
1. 기관투자자의 시장가 및 지정가 주문불균형과 미래 주가 수익
2. 개인투자자의 시장가 및 지정가 주문불균형과 미래 수익
Ⅵ. 결론
참고문헌
부록

지정가 주문 방법

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지정가 주문은 증권 시장에서 거래를 지정하기 위해 증권 브로커와 함께 할 수있는 다양한 유형의 주문 중 하나입니다. 특히 지정가 주문은 정해진 가격 (한도) 이상으로 유가 증권을 매수 또는 매도하는 주문입니다. 지정가 주문은 유가 증권의 가격이이 한도까지 이동할 것으로 예상됩니다. 그러나 가격이 지정된 한도에 도달하지 않으면 이러한 주문이 완료되지 않습니다. 지정가 주문은 어떤 유형의 지정가 주문을 할 것인지 결정하고 브로커에게 지시를 내리면 쉽게 할 수 있습니다.

Place a Limit Order Step 1 이미지

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  • 즉, 지정가 주문은 거래 가격 이상을 보장하지만 거래가 발생하지는 않습니다. 이렇게하면 지정가 주문과 시장 주문이 분리되어 주문이 체결 될 가능성이 가장 높지만 (적당한 거래량 가정) 체결 된 가격이 다를 수 있습니다. [1] 엑스 연구 출처

Place a Limit Order Step 2 이미지

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  • 예를 들어 X의 주식을 여러 개 소유하고 있다고 가정 해 보겠습니다. X를 주당 $ 50에 매수했으며 X가 $ 55에 도달하면 매도하려고합니다. 귀하의 중개인이 귀하의 주식에 대한 구매자를 찾을 수 있다고 가정하면, 주식이이 가격에 도달하는 즉시 활성화되는 $ 55에 대한 지정가 주문을 설정할 수 있습니다.
  • 이 지정가 주문을 설정하면 X의 주식을 55 달러 미만의 시장 가격으로 판매하거나 주식이 다시 하락할 경우 원하는 가격 인 55 달러에 판매 할 기회를 Limit 주문 놓치는 것을 방지 할 수 있습니다.

Place a Limit Order Step 3 이미지

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지정가 주문 사용의 위험을 파악하십시오. 제한 주문에 내재 된 주요 위험은 시장 가격이 지정된 제한 가격에 도달하지 않으면 주문이 체결되지 않는다는 것입니다. 이 경우 한도가 다른 새 주문을하거나 해당 주식을 보류 (또는 구매하지 않기로 결정) 할 수 있습니다. 또한 중개인은 시장 주문보다 제한 주문에 대해 더 높은 수수료를 부과 할 수 있습니다. [삼] 엑스 연구 출처

Place a Limit Order Step 4 이미지

지정가 주문 조건을 이해합니다. 지정가 주문에는 브로커에 대한 추가 지침이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, FOK (fill or kill) Limit 주문 주문은 주문이 즉시 채워지거나 취소되어야한다고 명시합니다. 또는 주문 전체 또는 없음에 주문에 포함 된 모든 주식을 동시에 매수 또는 매도하거나 전혀 구매하지 않아야한다고 명시되어 있습니다. [4] 엑스 연구 출처

Place a Limit Order Step 5 이미지

  • 예를 들어, 이전에 주당 $ 20.00에 INTC 500 주를 매입 했으므로 $ 10,000과 수수료를 더 투자했다고 가정합니다. 이제 가격이 주당 $ 25.00 이상으로 상승하면 주식을 매도하려고합니다. 이를 위해 브로커에게 INTC 500 주를 $ 25.00 한도에 판매하도록 주문해야합니다. 주가가 $ 25.00에 도달하고 구매자가있는 경우 중개인은 주문을 실행하고 $ 12,500 (중개인이 더 나은 가격을 얻을 수있는 경우 그 이상), 적은 수수료 및 수수료를 받게됩니다.
  • 커미션, 수수료 및 세금 전 순액은 $ 12,500에서 $ 10,000 (Limit 주문 원래 투자 금액) 또는 $ 2,500입니다.
  • 그러나 주가가 주당 $ 25.00에 도달하지 않으면 주문이 실행되지 않습니다.

Place a Limit Order Step 6 이미지

  • 예를 들어, 주식이 주당 $ 19.50으로 떨어 졌다면 JCP의 주식 500 주를 사고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 이 경우 $ 9,750과 커미션을 투자 할 준비가 된 것입니다. 브로커에게 $ 19.50의 한도에서 JCP 500 주를 구매하도록 주문합니다. 주가가 주당 $ 19.50 (또는 그 이하)로 떨어지고 판매자가 있으면 중개인이 주문을 실행합니다.

Place a Limit Order Step 7 이미지

  • 스탑 리밋 주문은 손절매 주문을 채우기위한 한도를 확보하여 이러한 유형의 주문과 지정가 주문을 결합합니다. 예를 들어, 스탑 가격이 $ 30이고 한도가 $ 25 인 매도 스탑 리밋 주문을 할 수 있습니다.
  • 즉, 유가 증권 가격이 $ 30 아래로 떨어지면 귀하의 포지션을 매도하기 위해 시장 주문이 입력됩니다. 그러나 가격이 귀하의 주식을 매도 할 수있는 $ 25 이하로 떨어지면이 주문은 채워지지 않습니다. [7] 엑스 연구 출처

Place a Limit Order Step 8 이미지

시장 주문을하십시오. 어떤 경우에는 지정가 주문을 포기하고 대신 시장 주문을하는 것이 더 나을 수 있습니다. 시장 주문은 체결 될 가능성이 더 높으므로 주식을 매수해야한다고 확신 할 때 사용하는 것이 가장 좋습니다. Procter & Gamble 또는 Apple과 같이 거래량이 많은 주식은 가격이 더 안정된 경향이 있으므로 시장 주문이 더 좋습니다. [8] 엑스 연구 출처

Place a Limit Order Step 9 이미지

거래 플랫폼에 액세스하십시오. 증권 거래 방법에 따라 온라인으로 이동하여 거래 플랫폼에 액세스하거나 중개인에게 전화하십시오. 온라인으로 거래하는 경우 지정가 주문 옵션은 시장 주문 등의 다른 옵션과 함께 "거래"또는 "주문"탭으로 그룹화되어야합니다. 실제 중개인을 사용하여 거래하는 경우 중개인에게 지정가 주문을하고 싶다고 말하면됩니다. [9] 엑스 연구 출처

Place a Limit Order Step 10 이미지

거래하고자하는 증권을 식별하십시오. 제한 주문을하는 보안을 파악하십시오. 가치가 떨어질 수 있다고 우려되는 주식을 소유하고 있다면 해당 주식에 대해 가장 낮은 가격으로 판매 제한 주문을하는 것을 고려하십시오. 또는 구매하고 싶은 가치가 낮아질 것으로 생각되는 주식이있는 경우, 가격이 처리 할 수있는 수준으로 떨어지면 해당 주식을 구매하기 위해 매수 제한 주문을하는 것을 고려하십시오. [10] 엑스 연구 출처

LOC(Limit On Close) 기능을 이용한 적립식 매수

source : 키움 영웅문 글로벌 HTS

키움 영웅문 글로벌의 주문화면 입니다.

매수 - 종류 - LOC : 입력한 가격 이하로 매수진행

매도 - 종류 - LOC : 입력한 가격 이상으로 매도진행

장중 가격과 상관없이 장마감 종가를 입력한 가격과 비교하여 체결 됩니다.

장마감 20분 전까지만 주문을 사용 할 수 있습니다.

LOC를 이용한 적립식 매수

LOC 매수가를 높게 설정하면, 결국 종가에 매수가 체결 됩니다.

지정한 가격에 체결되는 게 아닌 지정가보다 낮은 가격에 체결이 되므로 특정한 날짜에 기계적 매수를 원하실 경우 사용할 수 있는 방법입니다.

loc 기능 설명

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.


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