바이너리 옵션의 기초지식

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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바이너리 옵션의 기초지식

리버싱을 위한 기초 지식 - 진수변환과 CPU 레지스터

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이글루스 블로그 컨텐츠

2진수, 10진수 16진수의 뜻과 자유롭게 변환하는 법을 소개한다.

10진수를 기준으로 해서 2진수와 16진수를 설명하겠다.

2진수는 0과 1로만 이루어져 있어서 바이너리 옵션의 기초지식 1 다음이 한 자리 올림을 한 10이 된다. 2진수가 영어로 binary이기 때문에 뒤에 b를 붙인다.

16진수는 1부터 9, 그리고 A부터 F까지 순차적으로 사용하고, 10진수로 16이 되면 그때 자릿수를 올려 10이 된다. 16진수를 표현할 때는 영어로 hexadecimal이기 떄문에 뒤에 h를 붙인다.
그리고 구분을 더 편하게 하기위해서 앞부분에는 0을 붙인다.

바이너리 옵션의 기초지식
10진수 2진수 16진수 10진수 2진수 16진수
1 1 1 10 1010 A
2 10 2 11 1011 B
3 11 3 12 1100 C
4 100 4 13 1101 D
5 101 5 14 1110 E
6 110 6 15 1111 F
7 111 7 16 10000 10
8 1000 8 17 10001 11
9 1001 9 18 10010 12

이러한 진법 계산은 윈도우 계산기를 이용하면 편리하다.
윈도우 실행(Win키+R) calc.exe 혹은 cmd 창에서 calc.exe 혹은 보조프로그램에서 계산기를 실행하고 공학용 옵션을 활성화시켜준다.

계산기의 공학용 옵션을 켜면 Hex(16진수), Dec(10진수), Oct(8진수), Bin(2진수) 버튼이 나타난다.
변환하는 방법은 Dec를 선택한 상태에서 숫자를 십진수로 적고, 변환하고 싶은 진수버튼을 누르면 변환이 되어 표시된다. 각 진수간의 변환도 가능하다.

CPU(Central Processing Unit)는 메모리로부터 명령어를 가져와서(fetch) 어떤 명령어인지 해석하고(decode) 실행하는(execute) 동작을 한다.

레지스터는 CPU 내부에 존재는 작은 고속의 메모리이다. 레지스터의 종류로는 범용 레지스터, 세그먼트 레지스터, 상태 플래그 레지스터, 명령 포인터 레지스터 등이 있다.
다음은 올리디버거에 나타나는 레지스터 정보이다.

EAX(Extended Accumulator Register)
곱셈과 나눗셈 명령에서 자동으로 사용되고 함수의 리턴값이 저장되는 용도로 사용된다.

EBX(Extended Base Register)
ESI나 EDI와 결합하여 인덱스에 사용된다.

ECX(Extended Counter Register)
반복 명령어 사용시 카운터로 사용된다. ECX 레지스터에 반복할 횟수를 지정해 놓고 반복 작업을 수행한다.

EDX(Extended data Register)
EAX와 같이 쓰이며 부호 확장 명령 등에 쓰인다.

ESI(Extended Source Index)
데이터 복사나 조작시 Source Data의 주소가 저장된다. ESI 레지스터가 가리키는 주소의 데이터를 EDI 레지스터가 가리키는 주소로 복사하는 용도로 많이 사용된다.

EDI(Extended Destination Index)
복사 작업시 Destination의 주소가 저장된다. 주로 ESI 레지스터가 가리키는 주소의 데이터가 복사된다.

ESP(Extended Stack Pointer)
하나의 스택 프레임의 끝 지점 주소가 저장된다. PUSH, POP 명령어에 따라서 ESP의 값이 4byte씩 변한다.

EBP(Extended Base Pointer)
하나의 스택 프레임의 시작 지점 주소가 저장된다. 현재 사용되는 스택 프레임이 소멸되지 않는 동안 EBP의 값은 변하지 않는다. 현재의 스택 프레임이 소멸되면 이전에 사용되던 스택
프레임을 가리키게 된다.

EIP(Extended Instruction Pointer)
다음에 실행해야 할 명령어가 존재하는 메모리 주소가 저장된다. 현재 명령어를 실행 완료한 후에 EIP 레지스터에 저장되어 있는 주소에 위치한 명령어를 실행하게 된다. 실행 전 EIP 레지스터는 다음 실행해야 할 명령어가 존재하는 주소의 값이 저장된다.

CS(Code Segment)
실행 가능한 명령어가 존재하는 세그먼트의 오프셋이 저장된다.

DS(Data Segment)
프로그램에서 사용되는 데이터가 존재하는 세그먼트의 오프셋이 저장된다.

SS(Stack Segment)
스택이 존재하는 세그먼트의 오프셋이 저장된다.

CF(Carry Flag)
부호 없는 연산 결과가 용량보다 클 때 세트(1)된다.

ZF(Zero Flag)
연산 결과가 0일 때 세트(1)된다. 연산 결과가 0이 아닐 바이너리 옵션의 기초지식 때 해제(0)된다.

OF(Overflow Flag)
부호 있는 연산 결과가 용량보다 클 때 세트(1)된다.

SF(Sign Flag)
연산 결과가 음수가 되었을 때 세트(1)된다. 연산 결과가 양수가 되었을 때 해제(0)된다.

DF(Direction Flag)
문자열 처리에서 연속되는 문자열의 처리 방향에 따라 세트된다.

부동 소수점 데이터 레지스터

ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7)
범용 레지스터는 레지스터 이름 첫 글자가 'E'인 것을 알 수 있다. '확장되었다(Extended)'
라는 의미로 32bit 컴퓨터 환경이 되면서 16bit 레지스터인 AX, BX, CX, DX 등의 레지스터를 32bit로 확장한 것이라고 보면 된다. EAX, EBX, ECX, EDX 레지스터는 32bit, 16bit, 8bit로
사용할 수 있다.

바이너리 옵션의 기초지식

지식과감성# 30여 년의 지식과 경험을 한 권에 담은 '파생상품 종합 전문서' 《파생상품 그 모든 이야기》

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지식과감성# 30여 년의 지식과 경험을 한 권에 담은 '파생상품 종합 전문서'

《파생상품 그 모든 이야기》

전 직장생활을 오롯이 파생상품과 함께한

전문가의 이론과 시장 이야기!

파생상품에 관심이 있는 학생들에게,

그리고 기업과 금융기관에서 파생상품을 다루고 있는 전문가들에게 필수적인 종합 전문서,

1997. 9 - 1999. 5: Duke University M.B.A.(Fuqua School of Business)

1981. 3 - 1988. 2: 연세대학교 경영학과

2017. 2 - : KDB Europe(Budapest) 행장

2014. 12 - 2017. 2: 한국산업은행 부행장

2014. 1 - 2014. 12: 한국산업은행 금융공학실장

2011. 1 - 2014. 1: 한국산업은행 상품기획단장, 개인금융부장 등

1990. 2 - 2011. 2: 한국산업은행 금융공학실 스왑팀장, 옵션팀장, 금융공학팀장 등

1988. 2 - 1990. 2: 한국산업은행 국제영업부

● 연세대 Quant Course, 서울대 CFO과정, 금융연수원, 금융투자협회, KARP, 한국국제금융연수원, 무역협회 등에서 정기적 강의

● 고려대 MBA, 이화여대, 한양대 등 특강

● 매경 선정 각 분야 미래영웅 30인 중 파생상품 분야에 선정(’07.1)

● 매경 선정 차세대경제지도자 40인에 선정(’06.4)

● ‘알면 신나는 파생상품 이야기’(’06.5) 공동저자(옵션단원 집필)

● 은행연합회 ‘파생상품전문위원회’ 초대 의장(’05.6~’06.6)

● 재무위험관리사, 집합투자자산운용사, 일임투자자산운용사, 파생상품투자상담사 등 자격시험의 출제위원

표준화와 유동성 / 계약단위(Contract Size) / 만기월(Maturity Months) / 결제방법(Method of Settlement) / 일일 가격 변동폭(Daily Price Movement Limits) / 거래소(the Exchange) / 청산소(the Clearing House) / 장내거래자(Floor Traders) / 미결제 약정(Open Interest)

개시증거금(the Initial Margin) / 유지증거금(the Maintenance Margin) / 증거금 요구액

1.1.4.1 현금의 시간가치(the Time Value of Money)

1.1.4.2 보유비용 형태에 따른 선물(선도)가격식

보유비용이 연속복리율인 경우 / 보유수익이 만기 이전에 지급되는 경우

1.1.4.3 상품(Commodity)선물(선도)의 가격

편의수익(Convenience Yield) / 금리연계상품의 선물가격과 선도가격

1.1.5.1 베이시스(the Basis)

1.1.6.2 CME 통화선물상품

1.1.7 우리나라 국채선물(KTB Futures)

1.2 선물환(F/X Forward)

1.2.2 원/달러 선물환율의 내재원화금리

1.2.3 선물환의 환포지션 금액

1.2.4 차액결제 선물환(Non-Deliverable Forward, NDF)

1.2.5 캐리트레이딩(Carry Trading)

1.2.6 외화유동성관리와 선물환

1.3.1 외환스왑의 본질 및 활용

2.1.2 스왑의 용어(Terminology)

금리스왑 / 금리스왑의 익스포져 / 통화스왑 / 통화스왑의 익스포져 / 베이시스스왑

2.3.1 원화 관련 스왑의 가격고시

2.3.2 스왑금리(Swap Rates)의 이해

2.3.3 Par Swaps, Par Rates

2.4.1 부채스왑(Liability Swap)

금리스왑인 부채스왑 / 통화스왑인 부채스왑

2.4.2 자산스왑(Asset Swap)

금리스왑인 자산스왑 / 통화스왑인 자산스왑

2.5 스왑가격계산(Swap Pricing)

2.5.1 Pricing의 순서

2.5.3 Why Zero-coupon Discount Factorsㆍ

2.5.4 무이표할인계수(Zero-coupon Discount Factors)

2.5.5 스왑커브의 Bootstrapping

2.5.6 할인계수의 보간(Interpolation)

선형보간법(Linear Interpolation) / 지수보간법(Exponential Interpolation)

2.5.7 현금흐름의 가치 구하기(Valuing Cashow)

고정현금흐름(Fixed Cashow) 가치 구하기 / 변동현금흐름(Floating Cashow) 가치 구하기 I / 변동현금흐름(Floating Cashow) 가치 구하기 II

2.6.1 수익률 곡선(Yield Curve) 구성

2.6.2 유로달러선물(Eurodollar Futures, EDF)

Convexity Adjustment to EDF

2.6.3 단기금리선물을 활용한 수익률 곡선

2.6.4 통화스왑커브의 단기금리

2.6.5 스왑금리의 Interpolation

2.7 비정형 스왑들(Exotic Swaps)

2.7.2 고정금리가 일정하지 않은 스왑

2.7.3 Arrears Reset Swap(Libor-in-arrear Swap, Back-set Swap)

2.7.4 Forward Start Swap(Deferred Start Swap)

2.8 Swap Pricing 한 걸음 더

2.8.1 현금흐름의 과부족이 큰 경우

2.9 우리나라 스왑시장의 특징

2.9.1 국채수익률보다 낮은 스왑금리

2.9.2 장기선물환과 USD 3ML-6ML Basis 포지션

2.9.3 장기선물환의 Pricing 및 Hedging

2.10 외화자금시장과 통화스왑

2.10.1 스왑베이시스 및 결정요인

2.10.2 마이너스 통화스왑금리

2.10.3 외자조달 제약의 문제점

외국계 은행들의 본점차입금 손비인정 한도 축소

2.11 정책금리와 장·단기 Swap Spread

2.12 금융위기와 시장의 격변

2.12.2 금융위기가 가져온 파생상품시장의 변화

Libor와 IRS금리의 괴리 / 3ML vs 6ML Basis Swap 가격변화

2.14 스왑의 헤징(Hedging Swaps)

2.14.1 금리위험 노출액(Interest Rate Exposure)

2.15 델타의 다른 헤징수단(Hedging Instruments)

2.15.1 FRA(Forward Rate Agreement)

2.15.2.1 가격과 수익률(Price and Yield Relationship)

Duration에 의한 가격 변동 추정 / 포트폴리오 Duration / 금리스왑의 Duration

Convexity의 특성과 Convexity의 가치 / Convexity를 활용한 가격 변동률 추정

〈제3장 옵션(Option) 이야기〉

3.1.1 정의 및 용어들(Denition and Terminology)

3.1.2 옵션가치의 상한(Upper bounds)과 하한(Lower bounds)

3.1.3 내재가치(Intrinsic Value)와 시간가치(Time Value)

3.1.4 European Options and American Options

3.1.5 Put-Call Parity

3.2 Option Pricing

3.2.1 위험회피 성향과 할인율

3.2.2 무위험 헤지 포트폴리오(Riskless Hedge Portfolio)

Risk-Neutral Valuation / Risk-Averse Valuation

3.2.3 자산가격과 수익률 분포

Prob(ST X) 계산 / E[ST | (ST X)] 계산 / 콜옵션의 기댓값 E(cT)의 계산 / 콜옵션의 가격

3.2.6 Random Walk, 자산가격의 변화 그리고 옵션의 만기 기댓값

3.3 Option Greeks

Bull Spreads / Bear Spreads / Buttery Spread / Calendar Spread

Straddle / Strangle / Range Forward

3.5 이익 발생 확률과 기대이익

3.6 옵션북 운용(Running Option Book)

3.6.1 Delta-neutral Hedging(Gamma Scalping)

3.6.2 표준편차 변동성의 문제점

3.6.3 Volatility, Gamma and Theta

3.6.4 Alpha(Gamma Rent)

3.6.5 Time and Space

Risk Reversal / Ratio Vertical Call Spread / Diagonal Spread

3.6.6 변동성(volatility)의 변화

3.6.7 Modied Greeks, Shadow Greeks

Modied Delta / Modied Gamma, Shadow Gamma / Modied Vega / Other Greeks

3.7 이색옵션(Exotic Options)

3.7.1 바이너리 옵션(Binary Options)

Price and Greeks / Hedging with Vanillas

3.7.2 미국식 바이너리 옵션(American Binary Options)

3.7.3 배리어 옵션(Barrier Options)

3.7.3.1 (Regular) Knock-Out

3.7.3.2 (Regular) Knock-In

3.7.3.3 변동성 등 다른 가격요소들의 영향

3.7.3.4 Put-Call Symmetry and Barrier Options

3.7.3.5 Reverse Knock-Out

3.7.3.6 Reverse Knock-In

3.7.3.8 Double Barrier Options

3.7.3.9 Barrier Trigger 여부

1단계 워밍업 / 2단계 워밍업

가격 적정성 / 위험고지 의무

3.7.5.1 Average-Rate Options(Asian Options)

3.7.5.2 Contingent Premium Option(CPO)

3.7.5.3 Compound Options

3.바이너리 옵션의 기초지식 7.5.4 Chooser Options(Preference Options)

3.7.5.5 Look-back Options

3.8.1 Interest Rate Caps/Floors

Cap, Floor and Collar / Cap, Floor의 가치계산

3.8.3 Bond Options

3.8.4 단기 이자율 상품의 옵션

4.1 우리나라의 구조화 상품

4.2 구조화 채권(Structured Notes)

4.2.1 Inverse FRN(Inverse Floater)

4.2.2 Callable Notes

Constant Maturity Swap(CMS) / CMS의 Pricing / Dual FRN의 Spread 크기 / Convexity Adjustment to CMS

4.2.4 Quanto Note

Quanto Swap(Differential Swap) / Quanto Swap의 헤징 / Quanto Swap의 Pricing / Quanto Note Pricing

4.2.5 CD Range Accrual Callable Note

4.2.6 CMS Range Accrual Callable Note

4.2.7 Power Spread Note

4.2.8 Zero-coupon Callable Bond

4.3.1 Digital Option 상품

4.3.2 옵션 매입, 매도의 조합

4.3.2.1 Dual Currency Deposit

4.3.2.2 F/X-linked Note

4.3.2.3 KRW/USD Box Forward

4.3.2.4 Variable Quantity Forward

4.3.2.5 KRW/USD-linked USD Swap

4.3.2.6 Forward-point-linked Swap

4.3.2.7 JPY 환율 연계 금리상품

4.3.2.8 구간별 금리가 다른 금리상품

Multi-asset ELS 바이너리 옵션의 기초지식 / Step-down, Step-up ELS / Lizard형 / 원금보장형, No Knock-in형

4.4.3 Hi-ve ELS의 Greeks

4.4.4 ELS 시장에 대한 우려

《파생상품 그 모든 이야기》는 30여 년간 파생상품 전문가의 길을 걸어온 저자가 그동안 고민하고 몸소 체득해 왔던 파생상품에 대한 지식과 경험을 한 권에 담은 ‘파생상품 종합 전문서’이다.

이자율, 외환, 주식, 선물/선도, 스왑 및 옵션, 영업과 북운영…. 파생상품의 세부 분야는 매우 다양하며 이를 다루고 있는 서적 역시 시중에 많이 출간되어 있지만, 정작 그 범위와 내용은 한정적인 경우가 많다.

이에 저자는 파생상품의 전 분야를 고루 다루어온 경험을 기반으로 하여, 파생상품에 대한 총체적, 개괄적인 내용과 함께 다양한 상품 사례와 이슈 등의 실질적인 내용까지 한 권의 책으로 아우르고자 하였다. 이러한 점에서 《파생상품 그 모든 이야기》는 기존 서적들이 지니는 한계를 극복하고 파생상품에 대해 깊이 알고자 하는 독자들에게 더없이 좋은 길잡이가 되어 줄 것이라는 점에서 큰 가치를 지닌다.

이 책의 기술 방향을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 금융파생상품의 이론을 모두 포괄하면서 최대한 쉽게 설명하려 하였다. 파생상품이 절대 쉽다고 할 수 없는 전문분야이고 또 좀 더 깊은 내용까지 언급하다 보면 복잡해지는 건 피할 수 없겠지만 그동안의 경험과 고민을 바탕으로 식이나 이론을 최대한 소화가 쉽도록 만들어 설명하였다. 옵션가격이론도 예를 만들고 식마다 세세한 설명을 덧붙여 고등학교 수준의 수학과 통계학으로 이해가 가능할 것이고 기타 내용 설명에서도 사례나 그래프를 많이 활용하여 이해를 돕도록 노력하였다. 또한 중간 중간 질문을 통하여 이해도를 점검하고 더 깊은 생각을 할 수 있도록 유도하였다.

둘째, 우리나라에서 파생상품과 관련이 있던 이슈들을 상세히 다루었다. 일반적인 이론과 함께 우리나라 시장의 가격에 내포된 의미와 그 원인을 기술하였고, 더하여 KI-KO 등 직접적인 파생상품 사건뿐 아니라 엔화예금, 금융위기 때의 바이너리 옵션의 기초지식 국내 금융시장 급변, 외화유동성관리대책 등 파생상품과 관련된 이슈들을 세세히 분석하였다.

셋째, 단순 이론 위주에서 벗어나고자 하였다. 실무가 뒷받침되지 않은 이론지식은 공허하다. 실무 중에서 가장 핵심이라 할 수 있는 북 운용 내용은 그 성격상 기술이 쉽지 않으나 이 책에서는 파생상품의 실무지식은 물론 북 운용에 도움이 되는 내용도 최대한 제공하려 노력하였다.

넷째, 그동안 우리나라 시장에 나왔던 구조화 상품(복합상품)에 대한 설명과 분석을 위해 별도의 장(chapter)을 할애하였다. 구조화 상품은 기본적인 파생상품들이 채권, 펀드 또는 스왑 등의 형태로 재구성되는 것으로 시장에서 차지하는 비중이 높아지고 있다. 그러나 상품분석이 쉽지 않으며 깊은 이해 없이 거래할 경우 심각한 위험을 초래할 수 있기도 하다. 책의 분량이 많아져 초고보다 상품의 수를 줄이긴 하였으나 가능한 한 다양한 유형의 상품을 예로 들면서 구조화 상품이 구성되는 원리를 설명하고 상품을 분해하며 가격분석과 헤징까지 다루었다.

이 책은 기초적인 소개의 수준을 넘어서는 내용이 상당 부분 있다. 따라서 파생상품에 관심이 있고 어느 정도 기본적인 지식을 가지고 있는 학생들에게 좀 더 실무적이고 심층적인 지식을 제공할 수 있을 것이며, 기업이나 금융기관에서 파생상품 전문가의 길을 가고 있는 이들에게도 도움이 되리라 기대한다. 또한 금융위기 시기의 사례에서도 보듯이 국내 외환, 채권 등 현물시장의 변동을 이해하기 위해 파생상품 지식이 필수가 되었다. 그러므로 현물 트레이더나 analysts, 금융시장 연구자, 감독기관 종사자, 금융시장 정책 분야에 종사하는 이들도 과거 사례와 상품 및 시장에 대한 이해를 높이고 분석력을 기르기 위해 관심을 가지고 볼 부분이 있을 것이다.

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바이너리 버전 관리

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언리얼 엔진의 빌드 ID 시스템은 오래된 DLL 파일로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 오류를 완화합니다. 이 시스템은 충돌이나 라이브러리 연결 실패를 방지할 뿐 아니라 실행 파일 자체와 동일한 시기에 컴파일된 DLL만 로드하여 오래된 바이너리로 인해 발생할 수 있는 추적하기 어려운 버그도 방지합니다. 빌드 ID는 일반적으로 컴파일 시 자동으로 생성되어 엔진이 빌드될 때마다 고유한 값을 새로 생성합니다. 그러나 수동으로 지정된 값을 사용하여 오버라이드할 수 있습니다.

자동으로 생성된 빌드 ID

빌드 시 컴파일된 DLL이 한 개 이상 포함된 모든 출력 디렉터리는 확장자가 ‘.modules'인 JSON 파일(예: ‘UE4Editor.modules')을 받습니다. 이 파일은 디렉터리 내의 각 모듈과 해당 모듈에 연결된 DLL, 빌드 자체의 GUID를 나열합니다. 엔진이 컴파일될 때마다 이 파일은 새 GUID를 생성하므로 다른 컴파일 세션의 DLL이 인식되어 엔진이 무시할 수 있습니다. 소스 컨트롤을 사용하여 바이너리 빌드를 유지하는 경우 실행 파일, 모든 DLL, 연결된 ‘.modules' 파일을 모두 확인하여 빌드 ID가 일치하는지 확인해야 합니다.

수동 지정된 빌드 ID

빌드 ID를 특정 값으로 강제할 수 있습니다. Build/Build.version JSON 파일에 BuildId 항목(스트링 변수)을 추가하면 이를 수행할 수 있지만, 호환되지 않는 모듈 사용을 방지하는 확인을 제거하기 때문에 권장하지 않습니다. 특히 여러 프로젝트 간에 공유될 수 있는 플러그인을 사용하는 강제 빌드 ID를 사용하면 오래된 코드를 실행하게 되기 쉽습니다.

안드로이적인간

오랫동안 리눅스를 사용하지 않다가 필요할 때 복붙복 할 수 있는 내용을 정리한 것입니다. 원래 자신을 위한 메모? 같은 내용이었는데, 같은 처지의 분들에게 도움이 되면 좋겠다고 생각해 올립니다.

MacOS는 Linux가 아닌 BSD 계열이지만 패키지 명령에 조금 소개하고 있습니다.

개인 설정 파일

홈 디렉토리에는 구성 파일이 있다.

.bash_profile 로그인 시에만 로드됨
.bashrc 쉘을 시작할 때마다 로드됨

바이너리 및 라이브러리 위치

/bin 기본 시스템 명령 바이너리가 놓인다.
/sbin 기본 시스템 관리 명령의 바이너리가 배치됩니다.
/lib 시스템에서 제공하는 라이브러리
/usr/bin 기본적이지 않은 시스템에서 제공하는 바이너리가 배치됩니다.
/usr/sbin 기본이 아닌 시스템 관리 명령이 배치됨
/usr/lib /lib와 거의 동일
/usr/include C 언어의 포함 헤더
/usr/libexec 내부적으로 불리는 보조 명령
/usr/local 스스로 컴파일한 것이 배치되는 장소(이하 동일)
/usr/local/bin
/usr/local/lib
/usr/local/include
/usr/local/opt
/usr/src/ 커널 소스 코드와 헤더 파일
/opt/local/bin 패키지 소프트웨어(주로 바이너리의 blob)의 설치처에 사용되는 경우가 많다
/opt/local/lib 패키지 소프트웨어(주로 바이너리의 blob)의 설치처에 사용되는 경우가 많다
/etc 각종 어플리케이션의 설정 파일
/var/log 애플리케이션 로그가 출력됨
/var/www/html 웹 서버의 문서 루트로 사용되는 경우가 많습니다.

패키지 관리 명령

RedHat계 yum
Mac brew
데비안계 apt-get

apt-get update && apt-get dist-upgrade yum update brew upgrade

패키지가 설치된 위치

우분투 dpkg -L 패키지 이름
redhat (yum도 동일) rpm -ql 패키지 이름
MacOSX /usr/local/Cellar에 설치되고 /usr/bin에 연결됨

직접 소스를 빌드

인터넷에서 가져와 압축을 풀고 컴파일하는 경우.

tar -xvf 소스.tar.gz

sudo make install

설치할 위치를 직접 결정하는 경우

./configure --prefix 장소

패키지를 넣을 때

디폴트라면 「/usr/bin」이 먼저 검색되므로, $로 「/usr/local/bin」을 먼저 검색하도록 설정해 둔다.

깨끗하게 유지하고 싶은 경우는 스스로 바이너리 옵션의 기초지식 컴파일하는 소스를 「./configure --prefix 장소」로 정한 장소에 인스톨 해, 그 때마다 패스를 통과하는 것이 좋다.

공유 라이브러리 종속성 검사

공유 라이브러리는 확장자가 ".so"인 파일입니다.
ldd 명령은 프로그램 종속 라이브러리를 검사합니다.

ldd /bin/cp libc.so.6 => /lib/libc.so.6 /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2

환경 변수 목록 확인

경로 지정

$PATH 바이너리 검색 경로
$LD_LIBRARY_PATH 라이브러리 검색 경로
$C_INCLUDE_PATH C 언어 포함 경로

쓰여진 순서대로 우선적으로 찾아 실행된다.
:로 구분하여;로 끝낸다.
"=/usr/local/lib"를 우선적으로 검색하도록 설정하여 반영하는 예.

상기는 일시적으로 반영하는 경우.
영구적으로 반영하는 경우는 「.bash_profile」또는 「.bashrc」에 쓰고 나서 source 커멘드로 반영한다.


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